股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月6日，三大股指期貨繼續(xù)調(diào)整，收盤(pán)錄得小幅下跌。截止到收盤(pán)，主力IF1508合約收4166.6，下跌10.60 點(diǎn)（0.28%），成交量為1895077手，持倉(cāng)量為63812手；主力IH1508合約收2439.6，下跌13.80 點(diǎn)（0.56%），成交量為216145手，持倉(cāng)量為15009手；主力IC1508合約收7545.4，下跌11.40 點(diǎn)（0.15%），成交量122864手，持倉(cāng)11038手。IF總成交量為1997252手，總成持倉(cāng)量為230879手，成交持倉(cāng)比為20.17 ；IH總成交量為230879手，總成持倉(cāng)量為99042手，成交持倉(cāng)比為8.30 ；IC總成交量為131341手，總成持倉(cāng)量為18562手，成交持倉(cāng)比為7.08 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差除IH外均小幅縮小。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.0056 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.80 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-51.1 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.06 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-284.5 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-3.72 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以增倉(cāng)為主，主力多頭增倉(cāng)倉(cāng)幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1508合約前二十大多頭增倉(cāng)4603手，前二十大空頭增倉(cāng)3429手，新增多單與新增空單之差為1174手； IH1508合約前二十大多頭減倉(cāng)387手，前二十大空頭減倉(cāng)594手，新增多單與新增空單之差為207手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉(cāng)675手，前二十大空頭增倉(cāng)270手，新增多單與新增空單之差為405手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以跌為主，對(duì)股指影響利空；三大股指低開(kāi)后大幅拉升，午盤(pán)后觸頂快速回落，收盤(pán)小幅下跌，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅縮小，主力持倉(cāng)以增倉(cāng)為主，多頭增倉(cāng)明顯； 7月份PMI環(huán)比回落0.2個(gè) 百分點(diǎn)，季節(jié)性因素所致，也說(shuō)明經(jīng)濟(jì)仍有下行風(fēng)險(xiǎn)；傳證金公司尋求5萬(wàn)億資金儲(chǔ)備支持股市，國(guó)企改革方案隨時(shí)可能出臺(tái)央企功能分類改革或成基石，消息面偏多；隨著國(guó)家隊(duì)的不斷入場(chǎng)，投資者信心有所恢復(fù)，股指在底部震蕩的概率較大；股指下行空間有限，操作上，多單可以繼續(xù)持有，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。