股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

8月5日，三大股指期貨出現(xiàn)調(diào)整，收盤錄得下跌。截止到收盤，主力IF1508合約收4166.6，下跌75.20 點(diǎn)（1.96%），成交量為1485697手，持倉量為59560手；主力IH1508合約收2448.8，下跌41.00 點(diǎn)（1.65%），成交量為177623手，持倉量為15713手；主力IC1508合約收7486.4，下跌119.40 點(diǎn)（1.57%），成交量118095手，持倉10723手。IF總成交量為1561653手，總成持倉量為190194手，成交持倉比為16.26 ；IH總成交量為190194手，總成持倉量為96014手，成交持倉比為6.66 ；IC總成交量為126346手，總成持倉量為18083手，成交持倉比為6.99 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差除IH外均小幅擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.0056 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.80 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-51.1 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-2.06 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-284.5 ，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-3.72 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空。具體看，IF1508合約前二十大多頭減倉1074手，前二十大空頭減倉2713手，新增多單與新增空單之差為1639手； IH1508合約前二十大多頭增倉1144手，前二十大空頭增倉925手，新增多單與新增空單之差為219手 ； IC1508合約前二十大多頭減倉649手，前二十大空頭減倉84手，新增多單與新增空單之差為-565手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以跌為主，對股指影響利空；三大股指平開后震蕩，盤中大幅下跌，收盤跌幅較大，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差小幅擴(kuò)大，主力持倉以減倉為主，多頭減倉明顯，說明市場信心不足； 7月份PMI環(huán)比回落0.2個(gè) 百分點(diǎn)，季節(jié)性因素所致，也說明經(jīng)濟(jì)仍有下行風(fēng)險(xiǎn)；傳證監(jiān)會(huì)本周五將重啟再融資，證監(jiān)會(huì)并沒有出來辟謠，真實(shí)的概率較大，對市場有一定的利空影響；央行稱繼續(xù)保持穩(wěn)健的貨幣政策，注重金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性；隨著國家隊(duì)的不斷入場，投資者信心有所恢復(fù)，股指在底部震蕩的概率較大；操作上，多單可以繼續(xù)持有，注意風(fēng)險(xiǎn)控制。