股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

7月22日，三大股指期貨繼續(xù)弱勢震蕩，盤中大幅回落，收盤以跌為主。截止到收盤，主力IF1508合約收4166.6，下跌21.60 點(diǎn)（0.54%），成交量為1680058手，持倉量為54305手；主力IH1508合約收2632.6，下跌32.80 點(diǎn)（1.23%），成交量為232780手，持倉量為16163手；主力IC1508合約收7773，上漲66.40 點(diǎn)（0.86%），成交量151210手，持倉10619手。IF總成交量為1769380手，總成持倉量為249548手，成交持倉比為20.58 ；IH總成交量為249548手，總成持倉量為85982手，成交持倉比為8.99 ；IC總成交量為161095手，總成持倉量為16723手，成交持倉比為9.63 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-211.96，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-5.10 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-107.2，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-4.07 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-547.2，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-7.04 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，除IH外，IF和IC主力多頭增倉幅度要大于空頭，表現(xiàn)為凈多，有所有主力合約的主力持倉呈增加的趨勢。具體看，IF1508合約前二十大多頭增倉3000手，前二十大空頭增倉1493手，新增多單與新增空單之差為1507手； IH1508合約前二十大多頭增倉979手，前二十大空頭增倉1728手，新增多單與新增空單之差為-749手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉803手，前二十大空頭增倉571手，新增多單與新增空單之差為232手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以跌為主，對股指股影響利空；股指期貨價(jià)格走勢趨弱，盤中大幅下挫，收盤小幅下跌，期貨多頭主力以增倉為主，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所擴(kuò)大，表明市場多空雙方處于膠著狀態(tài)；6月份出口同比開始轉(zhuǎn)正，表明外需環(huán)境正在改善；6月份多數(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超市場預(yù)期，表明經(jīng)濟(jì)或已經(jīng)探明底部，未來回升概率較大；政府出臺(tái)刺激出口的"穩(wěn)增長"政策，未來財(cái)政刺激還有空間；證金公司回應(yīng)減持：未賣出任何上市公司股票，未來還將進(jìn)一步維穩(wěn)；隨著股指上漲，上方壓力凸顯，操作上建議投資者可以日內(nèi)短線操作。