股指期貨數據大回放

1、股指期貨行情

7月17日，三大股指期貨價格繼續(xù)上漲，IC表現相對較強。截止到收盤，主力IF1508合約收4166.6，上漲261.80 點（6.84%），成交量為1980419手，持倉量為52262手；主力IH1508合約收2742，上漲64.60 點（2.41%），成交量為312219手，持倉量為13146手；主力IC1508合約收7857.6，上漲714.20 點（10.00%），成交量134674手，持倉10762手。IF總成交量為2217278手，總成持倉量為382548手，成交持倉比為27.04 ；IH總成交量為382548手，總成持倉量為82015手，成交持倉比為15.70 ；IC總成交量為159114手，總成持倉量為18048手，成交持倉比為8.82 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨主力換月，負價差有所修復。IF當月合約與滬深300指數的期現價差為-27.1，價差與現貨價格比為-0.65 %；IH主力與上證50指數的期現價差為-14.9，價差與現貨價格比為-0.53 %； IC主力與中證500指數的期現價差為-60.3，價差與現貨價格比為-0.76 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力多空雙方繼續(xù)增倉，總體來看主力多頭增倉幅度要大于主力空頭。具體看，IF1508合約前二十大多頭增倉8177手，前二十大空頭增倉7988手，新增多單與新增空單之差為189手； IH1508合約前二十大多頭增倉2695手，前二十大空頭增倉3284手，新增多單與新增空單之差為-589手 ； IC1508合約前二十大多頭增倉2268手，前二十大空頭增倉1817手，新增多單與新增空單之差為451手。

結論及投資建議

股指期貨繼續(xù)強勢拉升，個股普遍獲得資金青睞，接盤能力較強，主力持倉增幅較快，表明多頭信心有所恢復；上周五，IF1507合約平穩(wěn)交割，沒有出現到期日效應；6月份出口同比開始轉正，表明外需環(huán)境正在改善；6月份多數經濟數據超市場預期，表明經濟或已經探明底部，未來回升概率較大；政府出臺刺激出口的"穩(wěn)增長"政策，未來財政刺激還有空間；股指短期有企穩(wěn)跡象，市場極度恐慌情緒或已經過，未來股指進一步往上修復的概率較大；操作上，建議投資者可以輕倉做多。