三期指主力表現(xiàn)

名稱收盤價(jià)漲跌漲幅成交量持倉(cāng)量日增倉(cāng)基差

滬深3003928.00 -70.54 -1.76%7959.6億

IF15073674.8 -317.6 -7.96%166245815012912108-253.20

上證502812.45 62.45 2.27%4283.0億

IH15072747.0 11.0 0.40%10381538656-8226-65.45

中證5006763.53 -472.47 -6.53%1307.6億

IC15076516.2 -724.0 -10.00%12690522106-1860-247.33

外盤表現(xiàn)：

亞太股指收盤    漲跌漲幅

上證指數(shù)3727.12 -48.79 -1.29%

深證成數(shù)11375.60 -700.20 -5.80%

創(chuàng)業(yè)板指2352.01 -141.82 -5.69%

中小板指7531.18 -497.00 -6.19%

恒生指數(shù)24975.31 -260.97 -1.03%

消息面：

1.中金所進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管 投資者望甘霖惠及小盤股

2.李克強(qiáng)：有信心 有能力應(yīng)對(duì)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

3.國(guó)家隊(duì)現(xiàn)身：證金公司6日大幅買入58.48億

4.大型險(xiǎn)企凈買入數(shù)百億 后市仍具繼續(xù)加倉(cāng)空間

5.財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀：下半年將擴(kuò)大財(cái)政赤字

6.美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI升至56.0

7.希臘將銀行放假和資本管制延長(zhǎng)至周三

消息面分析：

周一歐美股指收跌。國(guó)內(nèi)方面，中金所對(duì)中證500指數(shù)期貨客戶日內(nèi)單方向開倉(cāng)交易量限制為1200手，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)期現(xiàn)貨資產(chǎn)匹配的核查；我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體平穩(wěn)，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)向好，下半年將擴(kuò)大財(cái)政赤字以進(jìn)一步轉(zhuǎn)型；大型險(xiǎn)企凈買入數(shù)百億，后市仍具繼續(xù)加倉(cāng)空間，證金公司6日大幅買入58.48億，國(guó)家隊(duì)維穩(wěn)初現(xiàn)。國(guó)內(nèi)消息偏暖。

市場(chǎng)分析

滬深300：今日滬深300指數(shù)探底回升，最終收?qǐng)?bào)于3928.00點(diǎn)，跌幅1.76%，下方十月均線支撐較有力；主力合約IF1507錄得3696.8點(diǎn)，跌幅7.42%。期現(xiàn)基差由周一升水42.06轉(zhuǎn)為貼水253.20點(diǎn)，總持倉(cāng)減少12108手，對(duì)后市不看好。

上證50：今日上證50指數(shù)探底回升，最終收?qǐng)?bào)于2812.45點(diǎn)，漲幅2.27%，量能連續(xù)兩天放大，收盤價(jià)收復(fù)五日與十日均線，MACD綠柱呈縮小態(tài)勢(shì)；主力合約IH1507錄得2747.0點(diǎn)，漲幅0.40%。期現(xiàn)基差由周一升水6.80點(diǎn)轉(zhuǎn)為貼水65.45點(diǎn)，總持倉(cāng)減少6278手。

中證500：今日中證500指數(shù)低開低走，最終收?qǐng)?bào)于6763.53點(diǎn)，跌幅6.53%，量縮價(jià)跌，收盤價(jià)失守十月均線，MACD綠柱呈放大趨勢(shì)；期指四合約再次全部跌停。期現(xiàn)基差由周一升水204點(diǎn)轉(zhuǎn)為貼水247.33點(diǎn)，總持倉(cāng)減少2462手。

綜合來看：

經(jīng)過連續(xù)三周大跌，伴隨監(jiān)管層救市方向逐步顯露，藍(lán)籌與中小盤逐步分化，三期指本周走出截然不同走勢(shì)，從市場(chǎng)角度而言，在國(guó)家救市干預(yù)下，市場(chǎng)進(jìn)入“賺指數(shù)虧錢”尷尬時(shí)候，以上證50與滬深300為代表的藍(lán)籌有弱勢(shì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，而以中小盤為代表的中證500指數(shù)在人氣與資金流失下，料延續(xù)跌勢(shì)。

操作建議：

雖弱勢(shì)企穩(wěn)，但波動(dòng)難免，行情料反復(fù)，上證50與滬深300日內(nèi)操作為宜。

情緒與資金大幅度流出，跌勢(shì)難改，中證500指數(shù)逢高短空。

跨指數(shù)套利：強(qiáng)弱程度：上證50>滬深300>中證500，買上證50賣中證500。