股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

股指在周末系列利好的帶動下以接近漲停板的價格高開，而后封板未能成功后震蕩下行，盤中一度翻綠，IC更是觸及跌停板，收盤前多頭主動拉升，收盤三大指數(shù)期貨都有一定的上漲。截止到收盤，IF1507收4040.6，上漲78點（1.97%），成交量為2000696手，持倉量為123661手，減倉13767手；IH1507收2756.8，上漲133點（5.07%），成交量為469021手，持倉量為46882手，減倉3072手；IC1507收7440.0，上漲15.2點（0.20%），成交量345855手，持倉23966手，減倉539手。

2、股指期貨價差分析

由于證監(jiān)會限制空頭開倉，股指期貨走勢要略強于現(xiàn)貨，各股指期貨主力合約期繼續(xù)保持正的期現(xiàn)價差。IF主力與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為42.1，價差與現(xiàn)貨價格比為1.20%；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為6.8，價差與現(xiàn)貨價格比為0.45%； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為204，價差與現(xiàn)貨價格比為2.8%。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力多空雙方都有所減倉倉，主力空頭減倉幅度要大于主力多頭。具體看，IF1507合約前二十大多頭減倉8879手，前二十大空頭增倉11219手，新增多單與新增空單之差為2049手； IH1507合約前二十大多頭增倉351手，前二十大空頭減倉3657手，新增多單與新增空單之差為4008手 ； IC1507合約前二十大多頭增倉2059手，前二十大空頭減倉1181手，新增多單與新增空單之差為3240手。

結論及投資建議

證監(jiān)會禁止活躍空頭開倉，股指期貨空頭投機者有所降低，導致股指期貨的期現(xiàn)價差大幅回升，特別是IC的期現(xiàn)價差持續(xù)放大，三大指數(shù)期貨的期現(xiàn)價差均由負轉正，期貨多頭信心有所恢復；從持倉來看，昨天空頭信心明顯不足，主動平倉，而多頭主動增倉，顯示在政府救市的背景下，多頭信心逐步恢復；全天走勢來看，股指由于利好大幅高開，但是現(xiàn)貨拋盤太大導致指數(shù)震蕩下行，收盤繼續(xù)收漲；李克強：有能力應對各種風險挑戰(zhàn)推動經(jīng)濟健康發(fā)展，中金所：中證500指數(shù)期貨日內(nèi)單向開倉限制為1200手，21家券商逾1280億元資金已足額劃撥證金公司賬戶，消息面偏多；國家隊出手救市，但是由于融資和配資盤仍存在清算風險，現(xiàn)貨拋盤壓力較大，股指仍將在寬幅震蕩，但下行空間有限；操作上，建議投資者不宜繼續(xù)做空，操作以短線為主，保持較低倉位。