股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 股指期貨經(jīng)歷連續(xù)多日的大幅下跌后,在央行降息、養(yǎng)老基金入市證監(jiān)會對股市呵護的帶動探底回升,午盤后股指大幅走高,中證500期貨盤中觸及漲停,多頭信心有所恢復(fù)。截止到收盤,IF1507收4381.4,漲323.6點(7.97%),成交量為2308094手,持倉量為110045,增倉9001手;IH1507收2847.8,上漲169.2點(6.32%),成交量為649227手,持倉量為63114手,減倉1800手;IC1507收8346.0,上漲498.2點(-10%),成交量417585,持倉25361手,減倉943手。 2、股指期貨價差分析 由于股指探底回升,各股指期貨合約期現(xiàn)價差有所上升。IF主力與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-91.67,價差與現(xiàn)貨價格比為-2.05%;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-22.23,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.78%; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-560.02,價差與現(xiàn)貨價格比為-6.30%。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,由于投資者多頭信心有所恢復(fù),主力多頭大幅增倉,而空頭主力大幅減倉。具體看,IF1507合約前十大多頭增倉5845手,其中永安期貨大舉增倉3713手,前十大空頭減倉5610,國泰君安減倉896手,新增多單與新增空單之差為11455手; IH1507合約前十大多頭減倉2448手,前十大空頭減倉3129,新增多單與新增空單之差為681手 ; IC1507合約前十大多頭增倉79手,前十大空頭減倉3576手,新增多單與新增空單之差為3655手。 結(jié)論及投資建議 在央行降息、養(yǎng)老基金入市、證監(jiān)會對股市呵護的積極因素影響下,股指探底后大幅回升,早盤恐慌情緒繼續(xù)蔓延導(dǎo)致股指高開低走,盤中下跌明顯,而后多頭主動增倉拉升,導(dǎo)致股指一路走高,收盤三大指數(shù)期貨漲幅均超過5%。昨天股指上漲,給我們透露三個信息:第一,多頭信心有所恢復(fù),現(xiàn)貨成交量放大,說明抄底資金明顯;第二,由于股指上漲,配資盤殺跌動能明顯減弱;第三,多頭增倉明顯,空頭以減倉為主,市場氣氛有所變化。對于今天的行情,我們認為股指繼續(xù)走高的概率非常大,但是對于未來股指是否能夠出現(xiàn)較大幅度上漲取決于現(xiàn)貨的量價配合,如果指數(shù)能夠放量上漲3天,上漲行情可期。操作上,由于股指走勢不明,短期以短多為主,保持較低的倉位;對沖方面,可以關(guān)注多IC,空IH,等市值對沖;期現(xiàn)套利方面,由于期貨合約期現(xiàn)價差為負,沒有套利機會。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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