程序化交易培訓班—如何快速學編程

程序化交易高級培訓班

——永安期貨資管團隊、文華財經技術研究部共同打造

近年來程序化交易已得到廣泛普及，在國內期貨市場程序化交易量占比近30%。程序化在交易過程中能克服人性的弱點，有效避免了因恐懼、貪婪、沖動等產生的損失。為此永安期貨攜文華財經共同舉辦程序化交易高級培訓班。

本次培訓班以技術分析為切入，針對模型編寫進行講解，再到跨指標、跨周期、跨合約、分組指令的編寫，其中包括了當下最流行的TICK模型編寫技巧。此外永安期貨資產管理總部基金經理還將分享大資金程序化實戰(zhàn)經驗，針對程序化交易的模型設計、回測、交易精細化進行全面指導。我們力爭打造有口皆碑的程序化培訓班，歡迎各界投資者報名參加，共同提高程序化交易盈利能力

本次培訓班優(yōu)秀的學員可推薦加入永安期貨資產管理團隊。

[特邀講師]

王建斌

永安期貨資產管理總部總經理

1994年畢業(yè)于南昌航空大學，北京航空航天大學碩士。期貨從業(yè)經歷20年，曾擔任中航期貨經紀有限公司總經理。2007年創(chuàng)立“小石頭基金”量化交易，被期貨日報連續(xù)刊載四年?，F任永安期貨股份有限公司資產管理總部總經理，并受聘于文華財經資訊公司軟件開發(fā)顧問和程序化課程講師，在策略研發(fā)、資金管理、風險控制等方面具有豐富的經驗。

（該賬戶由王建斌老師實盤指導，2013年底開始交易，至今年化收益高達110%）

徐行

永安期貨資產管理總部投資經理

畢業(yè)于浙江大學、擁有海外金融工程碩士學術背景，有各類市場實盤經驗。2012 年進入永安期貨后主要從事量化研究和程序化資產管理工作，曾任永安期貨程序化交易總部策略顧問，擅長量化交易模型開發(fā)和投資組合資金管理?，F任永安期貨資產管理總部投資經理，對程序化交易有獨到見解，擁有豐富的實戰(zhàn)經驗。

（該賬戶由徐行老師實盤指導，年化收益為26%，最大回撤為6%）

谷學友

文華財經交易技術研究部部長

從業(yè)以來潛心研究程序化交易，對策略模型的建立、評估及盈利模式有一定見解，提倡“無為而治”的交易理念。多次參加程序化交易相關的演講、培訓等大型活動，受到投資者的高度關注與認可。

一、培訓班開課時間安排

地點：杭州清水灣假日酒店（杭州潮王路177號）三樓會議室

時間：4月18-20日（3天）

二、課程安排

日期	時間	課程內容	講師	編寫難度
4月18日周六	9:00--10:30	永安期貨資管總部的運作模式及投資經理人考核標準；	王建斌
	9:00--10:30	技術分析方法與程序化交易的融合	王建斌
	10:45--11:45	模型基本結構與編寫（一）	谷學友	★
	13:15--15:15	模型基本結構與編寫（二）	谷學友	★
	15:30--17:30	從技術分析到程序化交易：跨指標模型的編寫	谷學友	★
4月19日周日	9:00--10:30	從技術分析到程序化交易：跨周期模型的編寫	孫健	★★
	10:45--11:45	從技術分析到程序化交易：分組指令的編寫	閻璐	★★
	13:15--15:15	實戰(zhàn)技巧—-頁面盒子的應用	閻璐
	15:30--17:30	實戰(zhàn)經驗分享	徐行
4月20日周一	9:00--10:30	從數據統(tǒng)計到程序化交易：策略模型的設計思路與回測	谷學友
	10:45--11:45	日內交易模型和tick模型的編寫	閻璐	★★★
	13:15--15:15	交易精細化-優(yōu)化交易策略的幾個方法	孫健
	15:30--17:30	模組：多策略組合測試、風險控制、遠程監(jiān)控	閻璐