上證50和中證500股指期貨交易細則

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2015-04-15 16:28:51 來源：上期所

上證 50 股指期貨合約交易細則 第一章 總則   第一條 為規(guī)范中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所） 上證 50 股指期貨合約（以下簡稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實施細則，制定本細則。   第二條 交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。  第三條 本細則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。    第二章 合約   第四條 本合約的合約標的為上海證券交易所編制和發(fā)布的上證 50 指數(shù)。  第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點人民幣 300 元。股指期貨合約價值為股指期貨指數(shù)點乘以合約乘數(shù)。    第六條 本合約以指數(shù)點報價。   第七條 本合約的最小變動價位為 0.2 指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為 0.2 點的整數(shù)倍。   第八條 本合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。  第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。   到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。   第十條 本合約的交易代碼為 IH。    第三章 交易業(yè)務    第十一條 本合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進行。    第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手，市價指令每次最大下單數(shù)量為 50 手，限價指令每次最大下單數(shù)量為 100 手。   第十三條 本合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。  集合競價時間為每個交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15 為指令撮合時間。   連續(xù)競價時間為每個交易日 9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競價時間為 9:15-11:30（第一節(jié)）和 13:00-15:00（第二節(jié)）。    第四章 結(jié)算業(yè)務   第十四條 本合約的當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位。    第十五條 本合約以當日結(jié)算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：  當日盈虧=｛∑[（賣出成交價-當日結(jié)算價）×賣出量]+∑[（當日結(jié)算價-買入成交價）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）｝×合約乘數(shù)  第十六條 本合約的手續(xù)費標準為不高于成交金額的萬分之零點五。    第十七條 本合約的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后 2 小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。   第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。  第十九條 本合約的交割手續(xù)費標準為交割金額的萬分 之一。    第五章 風險管理   第二十條 本合約的最低交易保證金標準為合約價值的8%。  第二十一條 本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。  季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。 上市首日有成交的，于下一交易日恢復到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。  本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價 的±20％。   第二十二條 本合約實行持倉限額制度。  （一）進行投機交易的客戶某一合約單邊持倉限額為 1200 手；  （二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 10 萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的 25%。  進行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。    第六章 附 則   第二十三條 違反本細則規(guī)定的，交易所按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。    第二十四條 本細則由交易所負責解釋。   第二十五條 本細則自 2015 年 3 月 27 日起實施。  中證 500 股指期貨合約交易細則  第一章 總則   第一條 為規(guī)范中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）中證 500 股指期貨合約（以下簡稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實施細則，制定本細則。    第二條 交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。   第三條 本細則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。    第二章 合約   第四條 本合約的合約標的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證 500 指數(shù)。    第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點人民幣 200 元。股指期貨合約價值為股指期貨指數(shù)點乘以合約乘數(shù)。    第六條 本合約以指數(shù)點報價。   第七條 本合約的最小變動價位為 0.2 指數(shù)點，合約交易報價指數(shù)點為 0.2 點的整數(shù)倍。    第八條 本合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。  第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。   到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。   第十條 本合約的交易代碼為 IC。    第三章 交易業(yè)務   第十一條 本合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進行。    第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手，市價指令每次最大下單數(shù)量為 50 手，限價指令每次最大下單數(shù)量為 100 手。   第十三條 本合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。  集合競價時間為每個交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15 為指令撮合時間。   連續(xù)競價時間為每個交易日 9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競價時間為 9:15-11:30（第一節(jié)）和 13:00-15:00（第二節(jié)）。    第四章 結(jié)算業(yè)務   第十四條 本合約的當日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位。   第十五條 本合約以當日結(jié)算價作為計算當日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下： 當日盈虧=｛∑[（賣出成交價-當日結(jié)算價）×賣出量]+∑[（當日結(jié)算價-買入成交價）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）｝×合約乘數(shù)  第十六條 本合約的手續(xù)費標準為不高于成交金額的萬分之零點五。    第十七條 本合約的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后 2 小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。    第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。   第十九條 本合約的交割手續(xù)費標準為交割金額的萬分之一。    第五章 風險管理   第二十條 本合約的最低交易保證金標準為合約價值的8%。   第二十一條 本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。   季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。 上市首日有成交的，于下一交易日恢復到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。  本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。  第二十二條 本合約實行持倉限額制度。   （一）進行投機交易的客戶某一合約單邊持倉限額為1200 手；  （二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 10 萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的 25%。   進行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。    第六章 附 則   第二十三條 違反本細則規(guī)定的，交易所按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。   第二十四條 本細則由交易所負責解釋。    第二十五條 本細則自 2015 年 3 月 27 日起實施。 責任編輯：丁美美

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