套期保值管理系統(tǒng)功能2月6日升級

為進一步提高套期保值工作效率，簡化套期保值審核流程，大商所于3日下發(fā)通知，對現(xiàn)行套期保值管理系統(tǒng)進行升級，升級后的大商所將實現(xiàn)套保業(yè)務(wù)的“年度審核、品種審核、自動審核”。

2月6日結(jié)算后大商所將升級套期保值管理系統(tǒng)，套期保值客戶須于2015年2月27日之前通過會員服務(wù)系統(tǒng)完成套期保值客戶經(jīng)營規(guī)模和建倉需求申報，在多家會員處開戶的套期保值客戶（包括實際控制關(guān)系賬戶組）選擇一家期貨公司會員上報即可。系統(tǒng)升級后套期保值客戶已審核額度可以繼續(xù)使用。

在具體操作上，獲得套保資格的客戶須在新系統(tǒng)上錄入包括上一年度經(jīng)營業(yè)績、當年經(jīng)營計劃在內(nèi)的現(xiàn)貨經(jīng)營規(guī)模和建倉需求，系統(tǒng)將按照客戶錄入的數(shù)據(jù)信息，根據(jù)品種下各合約持倉量，每日自動計算客戶可建倉額度（即客戶在某品種合約上可持有的包括投機持倉限額在內(nèi)的最大持倉限額），并自行分配給該品種的每個合約。

此次升級后的套期保值管理系統(tǒng)實現(xiàn)了套保業(yè)務(wù)的自動化，核心是“年度審核、品種審核、自動審核”。在流程上，客戶套保資格申請環(huán)節(jié)與現(xiàn)行管理模式相同；一般月份套期保值管理分為品種（自動審核）、合約（非自動審核）兩種模式，分別針對雞蛋以外品種和雞蛋品種。其中，品種模式下，客戶在申請某品種套保額度時每年只需錄入一次現(xiàn)貨經(jīng)營規(guī)模和建倉需求，避免了客戶同一品種不同合約需要多次申請的情況。合約模式下，客戶仍需要分合約進行一般月份套期保值申請；交割月份套保審核與現(xiàn)行審核方式相同，而已經(jīng)錄入現(xiàn)貨經(jīng)營規(guī)模的客戶，只需要錄入客戶交割月份套期保值建倉需求額度即可。此外，在套保額度使用上，如果客戶存在實際控制關(guān)系賬戶組，實際控制關(guān)系賬戶額度可共用。

大商所相關(guān)負責人表示，在監(jiān)管轉(zhuǎn)型新形勢下，2014年9月大商所將一般月份套期保值額度的使用時間延長到了交割月前月最后一個交易日，市場反映良好，會員和客戶希望進一步簡化整個流程，此次調(diào)整實際上是將一般月份套期保值管理的“再簡化”，使客戶在一個品種上一年只需申報一次相關(guān)信息即可，系統(tǒng)的升級即是為更好地適應這項業(yè)務(wù)的簡化需求，同時進一步提升套期保值業(yè)務(wù)的效率和便捷性。

市場人士表示，此次并非一項技術(shù)系統(tǒng)的簡單升級，而是套保審批業(yè)務(wù)的重大調(diào)整。新系統(tǒng)將實現(xiàn)業(yè)內(nèi)期盼已久的按年度審核套期保值額度，這與國際市場相關(guān)套保管理方式進一步對接。同時將套保額度申請這一復雜問題簡單化、自動化，有針對性地解決了以往套期保值管理業(yè)務(wù)中客戶多次申請、額度計算復雜等問題，無疑將極大提升市場套保積極性，提高市場運行質(zhì)量，并進一步推動期貨市場功能發(fā)揮。

為配合此次系統(tǒng)升級，大商所此前已對會員單位進行了視頻培訓；為便于會員和客戶了解系統(tǒng)操作及套期保值審核流程，交易所還印制發(fā)放了《大連商品交易所套期保值管理系統(tǒng)操作手冊》和《大連商品交易所套期保值業(yè)務(wù)指南》供會員單位參考；交易所還將對重點會員和客戶進行一對一服務(wù)，輔導會員和客戶及時申報申請信息。