較多朋友反映目前技術(shù)分析和程序化交易的偽信號(hào)越來(lái)越多，就是說(shuō)單子被來(lái)回洗的概率比以前提高了。我想這是市場(chǎng)博弈程度加劇的一種體現(xiàn)，也就說(shuō)傻瓜式地看著幾個(gè)簡(jiǎn)單的信號(hào)做交易的模式，越來(lái)越難盈利了。粗糙的信號(hào)，在以前的市場(chǎng)或許還能賺得較好，而在現(xiàn)在的市場(chǎng)則很有可能賺得不好甚至賺不到錢。

以前用一個(gè)簡(jiǎn)單的指標(biāo)，或一兩條常用的均線，配合一個(gè)止損設(shè)置，就能抓到較多的行情，而現(xiàn)在這樣的方法失效的速度似乎在加快。而精細(xì)化的、多角度分析信號(hào)體系的優(yōu)勢(shì)則逐步體現(xiàn)。

用技術(shù)分析或程序化交易為主的交易者，去除偽信號(hào)應(yīng)是重要的工作。我想去除偽信號(hào)的關(guān)鍵在于精選信號(hào)，而實(shí)現(xiàn)可執(zhí)行可持續(xù)的精選信號(hào)模式的關(guān)鍵是共振、清晰、一致性、和標(biāo)準(zhǔn)化。

假設(shè)符合條件1信號(hào)的成功率為是10%，同時(shí)符合條件1和條件2信號(hào)成功率是20%，…………同時(shí)符合1/2/3/4/5/6/7七個(gè)條件信號(hào)的成功率是70%，同時(shí)符合1/2/3/4/5/6/7/8八個(gè)條件信號(hào)的成功率80%，同時(shí)符合1/2/3/4/5/6/7/8/9九個(gè)條件信號(hào)的成功率是90%，共振的條件越多，盈利的可能越大。當(dāng)然符合的條件越多，出信號(hào)的概率越低、信號(hào)的數(shù)量越少。

我們可以用共振去除偽信號(hào)的思路，只做成功率70%以上的信號(hào)，即只做10個(gè)條件中7個(gè)以上共振的信號(hào)，而其他信號(hào)都不做。這樣一來(lái)，進(jìn)場(chǎng)次數(shù)會(huì)大大減少，可能減少到原先所有信號(hào)的五分之一甚至十分之一，不過(guò)進(jìn)場(chǎng)次數(shù)少了并不意味著盈利的減少，誠(chéng)然，某些交易機(jī)會(huì)不做會(huì)錯(cuò)失盈利，但也減少了很多次止損，在一個(gè)品種上空倉(cāng)觀望的時(shí)間會(huì)變多，資金曲線會(huì)更好看，回撤會(huì)大大減少，盈利也可能增多。又因?yàn)橐粋€(gè)品種上的交易變少了，空倉(cāng)時(shí)間變多了，回撤變小了，就可以用類似的共振方法去配置其他的品種，當(dāng)多配置幾個(gè)品種后，整體的交易機(jī)會(huì)就會(huì)上升，在風(fēng)險(xiǎn)依然不大的情況下盈利會(huì)大幅提升。

清晰是指信號(hào)的發(fā)出是明確的而不是模糊的，不是說(shuō)可以進(jìn)場(chǎng)也可以等等，而是該進(jìn)就進(jìn)，該出就出。一致性是指信號(hào)設(shè)置的一致性和信號(hào)執(zhí)行的一致性，一類信號(hào)不能今天執(zhí)行一個(gè)規(guī)則，明天拍拍腦袋就換成了另一個(gè)規(guī)則，同時(shí)信號(hào)出來(lái)后要確保執(zhí)行，不能某類信號(hào)今天執(zhí)行了，明天又不執(zhí)行了。標(biāo)準(zhǔn)化是指整個(gè)信號(hào)設(shè)計(jì)、信號(hào)執(zhí)行、品種選擇、品種搭配、品種切換、倉(cāng)位設(shè)置、止損設(shè)置、止盈設(shè)置、出金入金等整個(gè)體系是標(biāo)準(zhǔn)化的，基本上關(guān)于交易的一切事宜都在一套標(biāo)準(zhǔn)的體系中，每個(gè)動(dòng)作都要有標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行規(guī)則，而即便需要發(fā)生變化，如何變化也應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化的邏輯分析、方案制定和方案調(diào)整流程。