期貨中國(guó)15：您有沒有研究不同的交易模型？您覺得應(yīng)該如何去評(píng)定一個(gè)交易模型優(yōu)劣？

陳樹宇：模型測(cè)試出來的勝率不要太高，最好是50左右，盈虧比最好控制在3：1以上。

期貨中國(guó)16：如果讓您用一句話來總結(jié)您的交易風(fēng)格，您會(huì)怎么概況？

陳樹宇：科學(xué)、客觀地制定交易計(jì)劃。

期貨中國(guó)17：期貨市場(chǎng)是一個(gè)不缺少財(cái)富奇跡的市場(chǎng)，您如何看待其他交易高手在實(shí)盤中創(chuàng)造的“3個(gè)月10倍”、“9個(gè)月40多倍”、“5個(gè)月50多倍”的盈利記錄？

陳樹宇：別人做得怎么樣我不了解綜合實(shí)情，我只相信我自己。我認(rèn)為在這個(gè)市場(chǎng)上評(píng)判高手的界定標(biāo)準(zhǔn)是：能操盤大資金并長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利，并且不限定行情。

暴利往往意味著重倉(cāng)，重倉(cāng)往往遭遇爆倉(cāng)。我更看重長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。

期貨中國(guó)18：您有沒有想過通過某個(gè)實(shí)盤大賽或模擬盤大賽的冠軍、亞軍來向更多人證明自己的盈利能力？

陳樹宇：我已經(jīng)不需要靠比賽來證明自己了。

期貨中國(guó)19：不少“期貨贏家”都說“資金管理”是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵，請(qǐng)談?wù)勀鷮?duì)“資金管理”重要性的看法？另外您自己是如何做好“資金管理”的？（比如每一筆投入占總資金的比例、倉(cāng)位控制、止贏止損設(shè)置等）

陳樹宇：這個(gè)市場(chǎng)科學(xué)并穩(wěn)定獲利的操盤思路有很多，關(guān)鍵是要有豐富歷練的過程才能造就盤手對(duì)系統(tǒng)的一系列細(xì)節(jié)的自然體現(xiàn)，因此也就能制定和嚴(yán)格運(yùn)用好資金管理這一環(huán)節(jié)。并且資金管理根據(jù)資金的多少，來源情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同而不同，也不能一概而論。

期貨中國(guó)20：您有沒有在做跨合約或跨品種的套利，您覺得套利能否成為主流的交易方式？

陳樹宇：沒有，在我看來套利和做單品種沒啥區(qū)別，所以我選擇多品種的資產(chǎn)組合交易。

期貨中國(guó)21：您接近不惑之年，從事期貨交易也有7、8年了，您覺得期貨在您的生活中扮演著怎樣的角色？

陳樹宇：哈哈哈。不惑之年還早吧，做期貨至今找到了幸福感，但缺乏成就感，因此我目前在籌建私募基金、慈善基金、高爾夫俱樂部等等，工作并快樂著。

期貨中國(guó)22：您在接下來幾十年的人生旅途中，還會(huì)繼續(xù)留在期貨市場(chǎng)，從事期貨交易嗎？

陳樹宇：會(huì)，我打算進(jìn)軍紐約，去賺外國(guó)人的錢，目前我們基金的客戶均實(shí)現(xiàn)不同程度的贏利，沒有一個(gè)虧損，因此我相信很快我們就會(huì)走向國(guó)際金融市場(chǎng)。

期貨中國(guó)23：最后，請(qǐng)您就下階段的行情機(jī)會(huì)，給廣大投資者一些建議？

陳樹宇：主觀交易者順勢(shì)而為吧，這次的金融危機(jī)與以往歷史有著本質(zhì)的不同，世界的金融實(shí)力布局也存在著分化與換位，因此在未來的商品行情走勢(shì)會(huì)比較難預(yù)測(cè)，因此我建議投資者順大勢(shì)逆小勢(shì)，永遠(yuǎn)跟著趨勢(shì)走。

程序化交易者不需要預(yù)測(cè)行情，客觀的根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理來提升系統(tǒng)的水準(zhǔn)，并作到堅(jiān)持就可以了。

就說這些吧，最后感謝期貨中國(guó)網(wǎng)沈良對(duì)我們的信任，也祝愿期貨中國(guó)這個(gè)網(wǎng)站越辦越好。謝謝！

 

期貨中國(guó)網(wǎng)www.levitate-skate.com

沈良  訪談?dòng)涗?/p>

2009年8月3日

七禾網(wǎng)期貨中國(guó)注：成績(jī)代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)