再說(shuō)一下我的品種選擇，我前兩天統(tǒng)計(jì)了下是18個(gè)品種。有的時(shí)候我也搞不清楚是多少個(gè)品種，品種的代碼我都弄不清楚。因?yàn)槌绦蚧灰祝?B>所有的品種在我的眼里都是一樣的，就像電子游戲的符號(hào)一樣，只要日均成交量連續(xù)一個(gè)月在四五萬(wàn)手的時(shí)候，我就可以操作了。雖然膠板上市的時(shí)間不是很長(zhǎng)，但上市之后它的成交量一直比較活躍，就像鐵打的營(yíng)盤(pán)流水的兵，程序化的優(yōu)勢(shì)就出來(lái)了，它可以簡(jiǎn)單的大量的復(fù)制。如果你是基本面研究就很困難，每加一個(gè)品種，你對(duì)它要付出巨大的研究，收集各種信息。而這就是程序化的優(yōu)勢(shì)，它可以簡(jiǎn)單的大量復(fù)制出來(lái)。我一開(kāi)始做品種的時(shí)候，在期貨中國(guó)網(wǎng)上展示的賬戶(hù)大概是5萬(wàn)塊錢(qián)，因?yàn)橘Y金小，做不了金屬，只能做農(nóng)產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)只做了七八個(gè)品種，但是后來(lái)資金量慢慢增大，工業(yè)品加進(jìn)來(lái)，金屬也加進(jìn)來(lái)，慢慢就變成現(xiàn)在這樣。

我現(xiàn)在的交易周期是以15分鐘為周期，沒(méi)有其他的周期組合。我個(gè)人認(rèn)為，比較穩(wěn)定的一種狀態(tài)，應(yīng)該是多策略，多品種，多周期，多市場(chǎng)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)外大型的基金、機(jī)構(gòu)，或者是個(gè)人大戶(hù)，隨著市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，幾乎是必然要走的一條路。比如你遇到一些市場(chǎng)流動(dòng)性的問(wèn)題，包括你資金量大到一定的程度，說(shuō)不定就會(huì)被人盯上，這是很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，不管在任何的金融時(shí)代，再怎么發(fā)展，都會(huì)存在。這些所謂的主力莊家，你看得見(jiàn)是一回事，看不見(jiàn)是另外一回事，但是你不能當(dāng)它不存在。我的資金量還是有限的，目前還達(dá)不到被人盯上的程度，所以周期就是一個(gè)，目前是15分鐘。為什么我下半年沒(méi)有做夜盤(pán)品種，如果純粹從收益率來(lái)講的話(huà)，這對(duì)我只有好處沒(méi)有壞處。夜盤(pán)連續(xù)交易品種，它們的連續(xù)性更好，跳空更少，對(duì)我這種交易的收益率更也幫助，但是你不能只考慮這一個(gè)問(wèn)題。交易是一個(gè)交易體系，而這個(gè)交易體系不僅包含你的交易信號(hào)，風(fēng)險(xiǎn)控制，資金管理，還包含你的個(gè)人生活，你的正常生活。畢竟你的交易只做幾個(gè)小時(shí)，大部分的時(shí)間還是正常生活的，所以你中間一定要找到一個(gè)契合的平衡點(diǎn)。你不能只在交易中嚴(yán)格遵守紀(jì)律，言行如一，而在生活中是一個(gè)很隨意的人，這種人長(zhǎng)期下來(lái)是不可能堅(jiān)持住的。為什么執(zhí)行力會(huì)很難，如果你在生活中做到了言行如一，說(shuō)到做到，說(shuō)干嗎就干嗎，說(shuō)戒煙就戒煙，說(shuō)戒酒就戒酒，說(shuō)減肥就減下來(lái)了，那在你的交易中，執(zhí)行力還是問(wèn)題嗎？根本就不是問(wèn)題。我不做夜盤(pán)的原因就是因?yàn)槲椰F(xiàn)在還沒(méi)有辦法調(diào)節(jié)我的整個(gè)交易體系，在我的個(gè)人生活中，我覺(jué)得生活還是最主要的。我不能為了做交易，一天做一二十個(gè)小時(shí)，那還要不要活了。我們最終還是圍繞生活，所以我現(xiàn)在還沒(méi)有找到適合我自己的一個(gè)平衡點(diǎn)。這是一個(gè)歷史趨勢(shì)，以后品種都逐漸跟國(guó)際化接軌，交易時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，只是我個(gè)人還沒(méi)有找到而已。以后大家還是可以多品種，多周期，多策略的組合，最大限度保持一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。

其實(shí)我覺(jué)得最沒(méi)有意思的就是策略的運(yùn)用。我倒不認(rèn)為這個(gè)東西是核心，我覺(jué)得交易哪有什么秘密，經(jīng)過(guò)幾百年的時(shí)間，沒(méi)有什么秘密。在人類(lèi)歷史上，什么樣的天才沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)，根本就沒(méi)有任何秘密了，大家都知道怎么去做交易，所以講策略就更沒(méi)有意思了。我是一個(gè)雙均線(xiàn)，為什么我用雙均線(xiàn)而沒(méi)有用單均線(xiàn)？我當(dāng)時(shí)剛剛接觸程序化交易的時(shí)候，我自己本身不會(huì)編程，然后就想取巧，我在網(wǎng)上找了很多交易的程序，當(dāng)時(shí)就本著一個(gè)原則，盡量簡(jiǎn)單，因?yàn)楹?jiǎn)單我才能看得懂，長(zhǎng)了我看不懂。所以就找了一個(gè)雙程序，兩個(gè)均線(xiàn)一交叉，信號(hào)就出來(lái)了，往上交叉買(mǎi)的信號(hào)出來(lái)了，往下交叉賣(mài)的信號(hào)出來(lái)了，這是一個(gè)最簡(jiǎn)單的程序化交易，所以我當(dāng)時(shí)就選了這個(gè)。后來(lái)并沒(méi)有想那么多，只是要求簡(jiǎn)單。從自己的實(shí)際情況來(lái)講，既然我只能做到這個(gè)程度，那我就做到這個(gè)程度，這幾年來(lái)一直沒(méi)有變過(guò)。我有一個(gè)交易假說(shuō)，這個(gè)交易假說(shuō)也不是很神秘的東西，我一直聽(tīng)很多朋友講，市場(chǎng)會(huì)不斷變化的，你怎么能用一個(gè)不變的交易模式，去做一個(gè)永恒變化的市場(chǎng)呢？你肯定要出問(wèn)題的。我一開(kāi)始也是這么認(rèn)為，但這兩年我慢慢的感覺(jué)到這個(gè)說(shuō)法不一定了。按我們現(xiàn)在純粹的從程序化交易來(lái)講，我所了解的絕大多數(shù)都是從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度出發(fā)的，就是所謂的歸納。就是我統(tǒng)計(jì)這個(gè)交易模型和交易程序，它的歷史的品種表現(xiàn)，盈利多少，虧損多少，然后成本多少，滑點(diǎn)多少，我所了解的，目前市面上的主流的都是這樣，這就要求你肯定要不斷地跟蹤市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)確實(shí)是在變化的，你必須要改。但是如果從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，即從邏輯的推斷出發(fā)，你的交易策略是從邏輯上環(huán)環(huán)相扣，通過(guò)嚴(yán)密的論證得出來(lái)的。比方說(shuō)我用雙均線(xiàn)，其實(shí)并不是雙均線(xiàn)沒(méi)有變化，只要大家有點(diǎn)技術(shù)分析都應(yīng)該明白，均線(xiàn)應(yīng)該是所有技術(shù)值里邊最貼近市場(chǎng)的。什么是均線(xiàn)，就是價(jià)格的平均值，五日均線(xiàn)，就是五天的平均價(jià)，十天就是十天的平均價(jià)，均線(xiàn)表面上看沒(méi)有變，但實(shí)際上我用的均線(xiàn)本身恰恰是在變的。它第一時(shí)間把市場(chǎng)的變化信息傳導(dǎo)出來(lái)，因此均線(xiàn)一直在變。表面上看我用的策略是一種均線(xiàn)不變，實(shí)際上這個(gè)策略本身是一個(gè)自動(dòng)性的，它自動(dòng)在變。但是我一直用它是不變的，但它本身跟市場(chǎng)又是一個(gè)互動(dòng)，所以從這個(gè)意義上來(lái)講，我也一直在變化。但是如果從交易角度來(lái)講，我就是沒(méi)有變化，我現(xiàn)在還是把它當(dāng)成在交易假說(shuō)的一個(gè)層次上，目前已經(jīng)堅(jiān)持了4年左右的時(shí)間，我還想再堅(jiān)持到6年。我覺(jué)得交易假說(shuō)的證明不能只靠?jī)扇甑姆€(wěn)定盈利，市場(chǎng)最終的結(jié)果有一個(gè)所謂的周期。牛熊轉(zhuǎn)換的周期，經(jīng)濟(jì)周期，大家是公認(rèn)的，金融市場(chǎng)作為依附于商品的東西，它肯定要跟它輪動(dòng)的，所以我覺(jué)得10年左右，應(yīng)該會(huì)有一個(gè)周期，這個(gè)東西我應(yīng)該會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持10年。

這就是我的操作界面，大家看一下。一眼看完之后，是不是覺(jué)得很亂，密密麻麻。我跟大家一說(shuō)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)非常簡(jiǎn)單。這是一個(gè)中軸線(xiàn)，一刀切開(kāi)，上面的品種都是K線(xiàn)圖，這個(gè)是準(zhǔn)備要做交易的品種，這兩個(gè)比較特別，股指跟國(guó)債，放在這個(gè)角上。刀下面這一塊，中間分一塊，這邊的品種是你暫時(shí)還沒(méi)有做交易的，這邊是你已經(jīng)持有的單子了。再切一刀，這個(gè)是你持有的多單，這個(gè)是你持有的空單。同樣的道理，平時(shí)你在忙其他事情的時(shí)候，偶爾要看一下行情應(yīng)該怎么辦，你基本上只要看左上角這一塊，看會(huì)不會(huì)發(fā)生那種秒殺行情。

那么多年下來(lái)，根本不用看那個(gè)，只要看這個(gè)就行了。用雙均線(xiàn)最終的結(jié)果是，你持有的多單，是今天市場(chǎng)上漲得最多的品種，你持有的空單就是今天基本上跌的最多的品種。有意思的是，如果覺(jué)得有點(diǎn)亂，你可以排出一個(gè)順序，我下邊的順序是自然的，從跌得最少的到跌得最多的，越往下跌得越多，基本上就是跌停買(mǎi)最下面了。同樣你在這邊，隨著系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)行，均線(xiàn)運(yùn)行，如果大部分都是空單，有個(gè)別跌得很少，漲得很快，突然反彈得很厲害，打破你的止損就要出場(chǎng)了，這時(shí)候自然而然你的信號(hào)第一個(gè)跳出來(lái)，最終砍倉(cāng)的時(shí)候，如果要砍你的空單，基本上就是從上往下砍，挨個(gè)砍。比如這個(gè)只跌0.1%，就挨個(gè)砍，砍到最后，你留下來(lái)的空單就是跌得最多的，留下的多單都是漲得最多的。通過(guò)你一系列系統(tǒng)的自由運(yùn)作達(dá)到一個(gè)狀態(tài)，你留一個(gè)單子做多了，一定是市場(chǎng)上最強(qiáng)的品種，你做空單，一定是市場(chǎng)上最弱的品種，這就是在一個(gè)比較高的層次上，達(dá)到了自由控制市場(chǎng)。就是市場(chǎng)無(wú)序我就無(wú)序，市場(chǎng)有序我就有序，這就在這里體現(xiàn)了。有的時(shí)候我只看一眼，就知道現(xiàn)在市場(chǎng)有沒(méi)有行情。你看這個(gè)品種是什么樣的，如果是一致性，那不用想了，肯定是暴跌，那就大量的空單，偶爾有那么一兩個(gè)品種是讓你做多的，如果說(shuō)全是多單，空單很少，那應(yīng)該全都是漲。如果空單、多單對(duì)半，基本上市場(chǎng)就是無(wú)序了，它又開(kāi)始了無(wú)序的隨機(jī)波動(dòng)。這就是你跟市場(chǎng)達(dá)到了共生的狀態(tài)，市場(chǎng)漲上去了，你就跟上去，他沒(méi)了，他就退回來(lái)，永遠(yuǎn)的潮起潮落，跟市場(chǎng)走在一起。平時(shí)看多了以后，有的時(shí)候一眼就能看出來(lái)。我們程序化的優(yōu)勢(shì)就在這里，比方說(shuō)新品種，膠合板和纖維板應(yīng)該怎么做？很簡(jiǎn)單，我就看它這一兩個(gè)月的成交量怎么樣，我一看它達(dá)到流通性了，就直接放里邊了，這兩個(gè)品種沒(méi)有區(qū)別。我個(gè)人對(duì)基本面沒(méi)有什么偏見(jiàn)，在期貨兵法里就談到這個(gè)問(wèn)題，基本面的研究，它有一個(gè)天然的局限性，比如說(shuō)銅的銅化，就是治理這些東西，大家有沒(méi)有去統(tǒng)計(jì)過(guò)，全球一年銅的產(chǎn)量是多少，再加上庫(kù)存，其實(shí)沒(méi)多少，幾個(gè)大基金一抱團(tuán)就全部吃掉了，那這樣講基本面還有什么用？所以基本面的局限性，就決定了個(gè)人，散戶(hù)的劣勢(shì)，當(dāng)然大資金的除外，這也是程序化在這個(gè)層面上的對(duì)抗，不跟大資金對(duì)抗的時(shí)候，我們的劣勢(shì)不是那么明顯而已，可能稍微公平一點(diǎn)。

我的期貨經(jīng)歷真的是平淡無(wú)奇，沒(méi)有什么好講的，非常的普通，沒(méi)有大賺過(guò)，也沒(méi)有大虧過(guò)，就是一路平平淡淡的走過(guò)來(lái)。但是我印象深刻的交易都是別人的，所以一有人問(wèn)我什么交易，我就說(shuō)誰(shuí)誰(shuí)那年怎么虧的，我還有他的交易記錄。我專(zhuān)門(mén)收集別人虧損的交易記錄，這對(duì)我是一個(gè)警醒。

其實(shí)這些圖都是公開(kāi)的，大家都能找到。這個(gè)資金比較大，而且也是一個(gè)做程序化的交易團(tuán)隊(duì)做的，一整年下來(lái)，收益6%，這已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)做的。如果你看到專(zhuān)業(yè)化的機(jī)構(gòu)，做一年是這樣的成果，那你一年只賺10%，有什么不知足的呢？

這個(gè)大家肯定都能明白，全是虧的，做空打下來(lái)，再做空又打下來(lái)，再做空又拉上來(lái)，再做空又拉下來(lái)，再做空又漲，最后一把才賺到，這是我印象比較深的圖。大家能夠看到，大概半個(gè)月的時(shí)間，做了七八次，完全超出了我的正常交易頻率了，所以印象比較深，怎么又是它，一砍又是它，怎么老是一個(gè)PTA，這就是交易的低潮期。

這是我收集的一些比較知名的操盤(pán)手做的，他們做的這些單子，實(shí)際上都是賺錢(qián)的，最后還是比較好。這都是常年賺的，大家看看后邊，這也做了很多年，這個(gè)人短時(shí)間的收益率是多少？最高點(diǎn)的時(shí)候，資金虧損了88%，盈利最多的時(shí)候是300%，在一兩個(gè)月的時(shí)間里，他翻了幾十倍。如果他把后邊給蓋住，把這個(gè)交易拿出來(lái)，你會(huì)當(dāng)他是神嗎？但是實(shí)際上，如果我們把這個(gè)神拉開(kāi)，看到的最終結(jié)果是什么？所以有的時(shí)候不要迷信太多神，大家都是普通人，沒(méi)有神不神的。如果你把他的交易真正的拉開(kāi)，拉到我認(rèn)為的一個(gè)比較穩(wěn)定的交易高手，至少得拿出來(lái)3年以上的交易記錄，如果拿不出三年來(lái)，我看都不看你。

這個(gè)是一年的，就已經(jīng)這樣了，如果要拿三年得怎么樣，誰(shuí)都不知道。這是公開(kāi)展示的一個(gè)比較優(yōu)秀的交易員，做了十幾年了，沉浮了十幾年了，你看他做的交易記錄是不是覺(jué)得很平淡無(wú)奇？這就是我認(rèn)為的在市場(chǎng)中真正的高人，大佬，雖然賺得不多，但人家確實(shí)年年都在賺錢(qián)，只不過(guò)這段時(shí)間他的交易模式跟市場(chǎng)不匹配而已，這就是我認(rèn)為的頂級(jí)高手。這個(gè)也是做日內(nèi)短線(xiàn)的頂級(jí)高手，哈利投資，做了一年半不到，最終結(jié)果也賺了很多，如果你把中間斷開(kāi)看，前面賺的跟神一樣，尤其是這段時(shí)間，幾乎接近八九十度往上拉，從來(lái)不會(huì)降，天天賺錢(qián)，但是你拉一年看看，一下攔腰斬?cái)?，所以我們不要迷信市?chǎng)中太多的所謂神一般的高手。