國債期貨逢高沽空：安信期貨10月30日早報(bào)

行情回顧

上一交易日，利率債收益率持穩(wěn)，國債期貨TF1312合約盤中沖高回落，報(bào)收93.504，下跌0.18%。TF1312合約日成交2602手，截至收盤，單邊持倉3829手，增加181手，前二十凈空334手，較前一交易日增加36手。三個(gè)合約總持倉4285手，增加191手。

現(xiàn)貨市場(chǎng)

銀行間中長期限國債到期收益率短端小幅上行，1Y漲2.03bps，3Y漲8.55bps，5Y漲3.36bps,7Y漲0.99bps，10Y漲1.33bps。

二級(jí)市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)關(guān)鍵期限利率債成交利率持穩(wěn)。剩余期限約6.7年的13附息國債15收益率報(bào)收4.16%，前日?qǐng)?bào)收4.165%。剩余期限約2.8年的13附息國債17收益率報(bào)收4.07%，上日尾盤為3.98%。金融債方面，剩余年限8.69年的120232報(bào)收5.20%。

貨幣市場(chǎng)，中國銀行間貨幣市場(chǎng)回購利率短端小幅走高。銀行間回購市場(chǎng)隔夜品種加權(quán)平均利率為4.5716%，漲1.52bps；7天期品種為5.0366%，漲3.49bps；14天期品種為6.4227%，漲3.28bps。

公開市場(chǎng)操作，本周公開市場(chǎng)形成自然投放60億元，周二，央行通過公開市場(chǎng)操作開展130億元7天逆回購，利率4.1%，較前期3.9%高出20個(gè)基點(diǎn)。

操作建議

因市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的政策會(huì)議將維持當(dāng)前的寬松政策，美國三大股指收盤上漲，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅過百點(diǎn)，標(biāo)普500再創(chuàng)新高。

本次資金面緊張主要由于10月下旬財(cái)政繳款及央行逆回購暫停所致，貨幣市場(chǎng)資金利率繼續(xù)走高，但央行公開市場(chǎng)操作將逐步緩解月末資金面緊張情況，避免錢荒再度來臨，11月資金面有望好轉(zhuǎn)。但即使資金面緩解，中長期限品種受制于通脹和經(jīng)濟(jì)增長，仍難有表現(xiàn)。操作上，國債期貨逢高沽空。

責(zé)任編輯：李婷

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