國債期貨空單持有：安信期貨10月15日早報(bào)

行情回顧

上一交易日，國債期貨TF1312合約小幅走低，報(bào)收94.118，下跌0.19%。TF1312合約日成交2493手，維持低位。截至收盤，單邊持倉3663手，減少28手，前二十凈184手，與前一交易日減少112手。三個(gè)合約總持倉2599手，減少30手。

現(xiàn)貨市場

上一交易日，銀行間國債到期收益率小幅上行，3Y漲1.98bps，5Y漲2.9bps,7Y漲4.73bps，10Y漲4bps。

上一個(gè)交易日，銀行間市場利率債成交利率小幅攀升。通脹壓力加大使得中長端收益率承壓，上行明顯。 TF1312目前有流動性的最便宜可交割券130015從早盤的4.045成交一路上到4.08，午盤回歸4.055附近，下午收盤又在4.06、4.08成交多筆，較上周上浮6BP。TF1312其他近似期限可交割債券未見成交。

中國銀行間貨幣市場回購利率漲跌互現(xiàn)。銀行間回購市場隔夜品種加權(quán)平均利率為3.1156%，漲10.12 bps；7天期品種加權(quán)平均利率為3.8248 %，跌40bps；14天期品種加權(quán)平均利率為4.5610%，跌32 bps。

公開市場操作：上周公開市場操作凈投放330億元。本周央行公開市場160億元央票到期，有650億元逆回購到期，無正回購到期，故將形成自然資金缺口490億元。

操作建議

美國參議院領(lǐng)導(dǎo)人有關(guān)提高政府債務(wù)上限和結(jié)束政府關(guān)門的會談"取得進(jìn)展"，但仍需就關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)達(dá)成一致，即上調(diào)債務(wù)上限和政府撥款議案的時(shí)間期限。周一歐美股市全線上揚(yáng)。

9月份CPI同比漲幅3.10%，高于此前市場預(yù)期，利率債中長端收益率承壓。周三將新發(fā)7年期記賬式付息國債，有望成為國債期貨新的最便宜可交割債，對國債期貨價(jià)格有所影響。CPI有望走高，資金面緊平衡，利率債收益率繼續(xù)走高，國債期貨空單持有。

責(zé)任編輯：李婷

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