期債價格繼續(xù)承壓：瑞達(dá)期貨10月8日早報

[前交易日主要指數(shù)]

銀行間國債指數(shù)：1376.72 +0.06%

Shibor：O/N 3.1260 -2.40bp；1W 4.2030 +45.40bp；2W 4.7740 -100.40bp

質(zhì)押式回購行情；R001 4.0000 +89.00bp；R007 4.2500 +40.00bp；R014 4.5000 -125.00bp

[資金面]：

9月30日公開市場逆回購到期880億元，無正回購到期，亦無央票到期，故自然形成凈回籠880億元。多數(shù)機(jī)構(gòu)對節(jié)后資金面判斷較謹(jǐn)慎，銀行間市場回購定盤利率多數(shù)走高。國慶假期后的資金面并不容樂觀，10月5日（延至8日）法定準(zhǔn)備金補(bǔ)繳（預(yù)計回籠1500-2500億）。

[消息面]：

9月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.1%，比上月上升0.1個百分點，連續(xù)3個月回升。李克強(qiáng)講話表示有信心有條件有能力實現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)。習(xí)近平7日在APEC閉幕式上演講表示，中國正在制定全面深化改革的總體方案，實行更積極主動開放戰(zhàn)略。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消息中性偏樂觀。

[TF1312 CTD券測算]

CTD次序債券代碼 IRR 基差

1 100024.IB 5.37% -0.3203

2 130015.IB 4.55% -0.1675

3 100012.IB 4.26% -0.1497

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

IRR: 隱含回購利率

基差：現(xiàn)貨價格-（期貨價格X 轉(zhuǎn)換因子）

[瑞達(dá)觀點]

節(jié)前央行公開市場操作的放量只是為了應(yīng)對季末、月末和假日擾動因素，這種暫時性的利好不具備改變資金供給面,節(jié)后央行仍將維持緊平衡操作，期債價格繼續(xù)承壓，保持窄幅波動。

責(zé)任編輯：李婷

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