作者：(日本)羽根英樹  譯者：毛蘭頻

出版社：地震出版社；第一版

出版時間：2009年1月1日

《價差交易入門(低風險的期貨投資手法)》的特色，就是在這些細節(jié)的地方非常詳細。價差交易是什么人在什么時候發(fā)明的，恐怕已經(jīng)無從考證了。在歐美、日本和我國都有人采用這種交易方法。但是，國內(nèi)目前還沒有一本專門介紹這種方法的書，只是有些書中簡單地提到了這種方法?！秲r差交易入門》這《價差交易入門(低風險的期貨投資手法)》是專門介紹價差交易的，內(nèi)容比較詳盡，具體到如何去盯住價差，價差的棒狀圖是如何畫的，一共有幾種價差變化的類型，價差的記錄如何去做，這樣，對價差交易的方法方能一目了然。俗話說，細節(jié)決定成敗。

第一篇為了價差交易的實踐的基礎

第1章 價差交易與期貨市場

1.什么叫價差交易

價差交易并非特殊的交易方法

價差交易的種類有很多種

散戶也能夠從事的價差交易是怎樣的

2.期貨市場的避險機能

期貨市場的起源

期貨市場的使命

期貨交易比股票交易還要自由

3.利用期貨市場的月份制度

月份交易的意義和使用方法

利用月份交易制度進行價差交易

由于引進了月份機制，才可以進行多種多樣的價差交易

第2章 備齊價差交易的工具

1.磚形格

記錄同一品種不同月份期貨之間的價差的磚形格

記錄不同品種之間的價差所用的磚形格

怎樣獲得繪制磚形格的紙張

磚形格的保管

2.頭寸記錄本

頭寸記錄本的記錄方法

3.走勢圖

第三期固定的階梯式走勢圖

價差的棒狀圖

線圖要畫得讓人容易看懂

有一種方便的繪制價差圖用的電腦軟件

在閱讀走勢圖時的注意事項

4.頭寸記錄卡片

5.學習的筆記

過后有用的學習筆記

學習筆記的記錄方法

6.資料

第3章 價差交易的下單方法

1.通過電話進行的價差交易的下單方法

在下單前需要確認的事項

實際用電話下單試試

下單以后要做的事情

異品種的下單方法也基本相同

也可以不用電話而用傳真機來下達交易指令

2.網(wǎng)上交易的下單方法

網(wǎng)上交易與一般交易的不同之處

網(wǎng)上交易的魅力

網(wǎng)上交易的缺點以及自我保護的策略

今后打算進行在家網(wǎng)上交易的人該怎么辦

第4章 風險管理和價差交易的手法

1.贏大虧小是進行期貨交易的一大原則

怎樣贏大虧小

贏大虧小的反面的例子

價差交易也有風險

2.止損的最終界限——不可逾越的最后底線

根據(jù)總資金量的大小進行風險管理

總資金的風險管理與單個交易的資金管理合并運用

由于有最后底線，所以才能生存下來

3.不要把風箏的線全部都放出去

如何確定最多可建的頭寸數(shù)量

為何需要確定最多可建的頭寸數(shù)

4.平倉？還是不平倉？這是問題的關(guān)鍵——根據(jù)什么來判斷

除了風險管理止損的原因以外，頭寸平倉的判斷依據(jù)是什么

價差的形狀也可以作為開倉的依據(jù)

判斷的材料多一些好還是少一些好

以價差的變化本身作為實際操作的判斷材料

5.如果開倉的話做哪個品種？哪些品種適合于進行價差交易

適合進行價差交易的品種的條件

不適于進行價差交易的品種

適于進行價差交易的品種

6.關(guān)于手法的討論——順勢操作有利還是逆勢操作有利

逆勢操作與順勢操作各自的特色

根據(jù)自己的性格來確定交易方式

應該重視開倉，還是應該重視平倉

第二篇價差交易的實踐

第5章 形態(tài)1賺取升水價差縮小過程的價差交易

1.價差形態(tài)1b最容易賺到手，而且利潤豐厚的形態(tài)

微型泡沫的產(chǎn)生

實例1大阪橡膠指數(shù)的跨期價差交易

實例2東京玉米的跨期價差交易

實例3關(guān)西進口大豆與東京美國產(chǎn)大豆的跨市場價差交易

實例4東京橡膠與大阪橡膠指數(shù)的跨市場價差交易.

2.價差交易的形態(tài)1a雖然較難操作，但形態(tài)出現(xiàn)頻度較高

形態(tài)1a比形態(tài)1b的“假信號”多

實例5東京粗糖的跨期價差交易

實例6咖啡的跨期價差交易

第6章 形態(tài)3賺取貼水價差的擴大過程的價差交易

貼水價差的特點

實例7東京玉米的跨期價差交易

實例8東京小豆的跨期價差交易

實例9關(guān)西進口大豆的跨期價差交易

實例10關(guān)西進口大豆的跨期價差交易

第7章 形態(tài)2賺取升水價差的擴大過程的價差交易

形態(tài)2的開倉時機

實例11東京玉米的跨期價差交易

實例12東京粗糖的跨期價差交易

實例13咖啡的跨期價差交易

第8章 形態(tài)4賺取貼水價差的縮小過程的價差交易

貼水價差的陷阱

實例14東京玉米的跨期價差交易

實例15東京玉米的跨期價差交易

第9章 季節(jié)性的價差——靈活運用價差的季節(jié)性特點進行的價差交易

什么是季節(jié)性的價差交易

季節(jié)性價差交易是珍貴的交易寶庫

在短期的價差交易中靈活運用價差的季節(jié)性的變化規(guī)律

實例16東京美國產(chǎn)大豆的季節(jié)性價差交易

實例17東京美國產(chǎn)大豆的季節(jié)性價差交易

實例18東京玉米的季節(jié)性價差交易

實例19東京玉米的季節(jié)性價差交易

第10章 本書的篇后語

附錄

附錄Ⅰ用于價差交易的日文術(shù)語

附錄Ⅱ日本的喬治·索羅斯將會在大和期貨的價差交易實踐交流會的成員中產(chǎn)生