期貨中國8、除了強麥，我們發(fā)現(xiàn)您交易的品種也都是農(nóng)產(chǎn)品期貨，從來沒有涉及過化工及金屬期貨，為什么您對農(nóng)產(chǎn)品期貨情有獨鐘？今后的交易生涯會考慮把其他品種放入您的籃子中來嗎？

Lxiii：化工和金屬期貨投機資金參與度高，日內(nèi)波動大，經(jīng)常會出現(xiàn)秒殺行情，農(nóng)產(chǎn)品期貨走勢相對規(guī)范，風(fēng)險更可控一些。短線交易本身就是在不斷的試錯，由于我期貨交易時間不長，經(jīng)驗比較欠缺，我只想讓自己的試錯成本更低一些，所以就選擇了農(nóng)產(chǎn)品期貨。將來做工業(yè)品期貨可能會考慮用程序化交易來完成，因為程序的紀(jì)律性更強一些，目前也正在著手進行著一些準(zhǔn)備工作。

期貨中國9、很多業(yè)內(nèi)人士都表示短線適合年輕人來做，您是否認(rèn)同這個觀點？您把期貨作為專職工作來做，您覺得您會一直做短線嗎？

Lxiii：短線交易與人的性格和思路有關(guān)，與年齡無關(guān)。

現(xiàn)在短線是我能夠盈利的交易模式，隨著對行情的閱讀能力的提高，我也會適當(dāng)調(diào)整一些交易思路，嘗試新的交易模式。

期貨中國10、短線交易的賺錢機會往往稍縱即逝，為了抓住行情，您的入場依據(jù)是什么？光憑盤感還是經(jīng)過技術(shù)分析？

Lxiii：入場依據(jù)是尋找價格變動阻力最小的方向，順著這個方向進行交易。交易是主要采用盤感與行情客觀走勢相結(jié)合的方式。

期貨中國11、很多短線交易者都很少看基本面或者是根本不看基本面，您做交易時考慮基本面影響嗎？或者是您覺得基本面在短線交易中重要嗎？

Lxiii：基本上不太看基本面的東西，因為基本面的信息大家從各種公開渠道都能看得到，很多時候主力就是利用這點在日內(nèi)行情中做出很多與大眾思路相反的一些操作，比如說強麥很少和外盤保持一致的走勢，我覺得短線交易客觀的跟隨價格波動方向比看基本面更有效。

期貨中國12、很多短線交易高手把自己的成功都?xì)w結(jié)于盤感，您如何看待盤感，您覺得您的盤感如何？

Lxiii：我對盤感的理解就是心理對行情變化的一種條件反射。形成盤感的前提取決于個人對行情的閱讀能力。我對自己常做的品種盤感還行，有時也會因為對于自己盤感的自信和行情頂牛導(dǎo)致虧損。

期貨中國13、在具體交易時，您會根據(jù)自己判斷的大方向，只做一邊的短線交易，還是在機會合適時做多做空兩邊都做？

Lxiii：開盤前會根據(jù)前一天的走勢大致判斷一個方向，開盤后就會根據(jù)客觀的行情變化和行情的表現(xiàn)去堅持或者調(diào)整自己的思路。選擇什么交易方向首先需要去解讀開盤后前10分鐘的走勢，如果當(dāng)天出現(xiàn)單邊市的特征一般就堅持順勢做一個方向，如果當(dāng)天橫盤特征比較明顯就會做一些震蕩區(qū)間內(nèi)的雙向交易。

期貨中國14、您的日內(nèi)短線方法，一般一天來回做多少次？最多的時候一天會交易多少次？

Lxiii：每天做多少次不固定，需要根據(jù)行情的大小和成交節(jié)奏的快慢來決定，少的時候一天三四筆交易，多的時候一天六七十筆。

期貨中國15、我們發(fā)現(xiàn)您在期貨中國實戰(zhàn)排行榜的賬戶做的是單利交易，賬戶權(quán)益一直保持在15000左右，為什么要采取這種方式？復(fù)利交易不是能收獲更大的收益嗎？

Lxiii：因為強麥大多數(shù)時候盤口掛單很少，現(xiàn)有的交易方法更多時候還是按過去炒單的方式來做的，甚至有時候我一個人的成交量就能排到強麥當(dāng)天成交榜的前10名。所以我平時基本上是留夠保證一個價位能把單子平完的資金就行了。復(fù)利交易在小品種上意味著需要進行交易方法的調(diào)整，我現(xiàn)在還不太適應(yīng)分批進出場的操作。

期貨中國16、剛才提到您的賬戶權(quán)益一直保持在15000左右，您會考慮擴大資金規(guī)模進行交易嗎？

Lxiii：去年12月份在期貨中國和和訊網(wǎng)注冊后，隨著凈值不斷的上升，現(xiàn)在收益率排名也比較靠前，經(jīng)常會有一些資金問我可否進行合作，我都拒絕了，因為現(xiàn)有的方法和主要操作品種在資金使用方面確實存在瓶頸。我也不想不負(fù)責(zé)任的拿別人的錢去做自己不熟悉的品種。目前正在學(xué)習(xí)一些成交量大的活躍品種，等進入穩(wěn)定盈利狀態(tài)后就會相對擴大資金規(guī)模進行交易。

期貨中國17、您覺得您的操作模式最大能夠承受多大的資金容量？

Lxiii：目前的短線方法做強麥資金容量在日常行情下很難有大的提升了，資金容量的大小就如剛才我說的在常態(tài)掛單下能夠1個價位把單子平完就行了，這個需要根據(jù)不同的品種常態(tài)掛單量去計算。

期貨中國18、您做期貨短短3年，但從2011年6月開始，按月計算從來沒有出現(xiàn)過虧損，也就是到目前已經(jīng)整整27個月的月收益沒有出現(xiàn)虧損，這在期貨圈子里是一個非常出色的成績，請您跟我們分享一下這個成績是通過哪幾方面實現(xiàn)的？

Lxiii：首先想說一下雖然按月計算兩年來沒有虧損，但是自己覺得離真正高水平的短線交易者的差距還是非常大，由于長期局限于一些小品種，相對盈利金額也很有限，這也是我下一步需要去改進和提高的。下面就說一下我自己對于短線交易學(xué)習(xí)的一些認(rèn)識和朋友們分享一下：無論我們做哪個品種，首先要對這個品種的日內(nèi)行情特性要比較熟悉，比如盤口的常態(tài)掛單量，一般情況下日內(nèi)波動的幅度，加速行情出現(xiàn)時的一些主要特征等等。等到基礎(chǔ)知識熟練掌握以后，就要多觀察行情的變化，因為行情不是我們個人能夠發(fā)動起來的，所以就要跟隨發(fā)動行情的人去操作，這就需要去熟悉主力的常用操作手法，根據(jù)主力的手法去對行情的下一步走勢進行快速判斷和操作。這是一個長期的過程，需要不斷的總結(jié)和強化記憶，需要每天從交易所公布出的成交數(shù)據(jù)去尋找規(guī)律。經(jīng)常一起交流的很多朋友都知道，由于強麥成交量少，所以主力的操作手法不是很隱蔽，現(xiàn)在基本上成交明細(xì)里出現(xiàn)前一些固定特征的成交的單子我能大概能判斷出是哪個席位的主力下的單子，根據(jù)當(dāng)時的增減倉狀況判斷出行情下一步的方向和幅度。很多成功的短線手不排除其中一些是有天賦的，但是我想大多數(shù)都是有著長期刻苦用心的訓(xùn)練過程。想要在短線交易上有所發(fā)展，刻苦、專注、熱愛缺一不可。

期貨中國19、您最初進入期貨市場嘗試的是程序化交易，但以失敗告終使得您開始了短線交易，現(xiàn)在程序化交易已經(jīng)越來越火爆，也有很多專家指出量化交易是未來的趨勢，請問您如何看待程序化交易，您未來還會重新使用程序化交易來做期貨嗎？

Lxiii：不可否認(rèn)，程序化現(xiàn)在是主流趨勢，因為它是由算法主導(dǎo)的交易，沒有貪婪，僥幸、恐懼等人性弱點，相對于人來說能更客觀的處理交易行為。通過這兩三年的實盤交易我也對過去做程序化失敗的經(jīng)歷進行了反思，當(dāng)時對于真正的期貨交易本身就不是很熟悉，只是想當(dāng)然的利用一些技術(shù)指標(biāo)設(shè)計的算法，并且各種行情都想?yún)⑴c進去，不想錯過任何一個波動。這種情況直接導(dǎo)致了算法畸形，失敗是必然的?，F(xiàn)在對期貨交易有了新的認(rèn)識，也積累了一些經(jīng)驗，目前也正在開發(fā)測試新的交易模型，如果測試結(jié)果順利的話我還是會重新使用程序化交易的。

期貨中國20、您期貨生涯中最大的虧損應(yīng)該是嘗試程序化交易的時候，達(dá)到了80%，現(xiàn)在回想起來，您覺得當(dāng)初是什么原因?qū)е鲁霈F(xiàn)這樣的虧損？

Lxiii：前一個問題已經(jīng)提到了導(dǎo)致虧損的原因，這里想說的是沒有一種算法是可以完美的處理各種交易的，能夠掌握一種盈利的算法就實屬不易了，所以做程序化一定要復(fù)雜的問題簡單化，把自己收集或者研究的各種方法分別進行測試，找出那套最有效的方法。

期貨中國21、您日內(nèi)一般倉位多少？隔夜一般倉位多少？

Lxiii：因為是小資金，日內(nèi)基本上滿倉交易。平時很少隔夜，當(dāng)行情走勢很清晰的時候偶爾會留1-2張單子做為第二天開盤時候的方向標(biāo)。