第二次2012年的9月27號，其實也是同樣的道理。當時這里做空，做空之后這里明顯一個震蕩，這個圖不是很準，沒有低開這么多。這是一個軟件，可以讓我看的更加清楚一點，這里是中軸，不是低開。當天是平開或者低開一點點。后來震蕩有一個向上的過程，我就平掉了。向上之后，明顯感覺到這里有阻力，結果就上不去，上不去之后就往下走。從我交易的一個經(jīng)驗上看，首先它是在一個下跌的趨勢里面，如果出現(xiàn)反彈，到某一個重要的位置無力、失敗的時候，往往向下要創(chuàng)新低了。已經(jīng)確定反彈失敗了，也已經(jīng)跌到新低附近了，從這個點到這個點半個多小時，死活跌不下來。在我看來至少要有一個假突破，破一下新低再反彈再起來，但半個小時都沒下來。我中午的時候就想要跌的話早就跌了，等了半個小時還是不跌感覺有點不對勁。雖然骨子里也相信它不會漲多少，但至少現(xiàn)在跌不動。我想著下午去做多，下午一開盤就漲，我還沒有做好準備，想著再跌一下買個好的點位。漲了也不回調(diào)一路漲，我在這里追了一單，覺得實在不對還是要追一下，也很好，市場馬上給了我利潤，一下子30個點又到手了。這里震蕩了5分鐘，當時看了一個股票，漲停了，之后又打開了。我想打開了就有點不對，就在這個位置上跑了。如果再漲停再追，結果我一跑股指就漲，確實也放量漲停了，當時股指已經(jīng)在這個位置，我就不敢追了。剛才拿的好好的，結果一平掉又漲了，這不利于我的單子，一漲起來就五六個點，我也沒追。結果瞬間拉了40個點，這時候的心態(tài)又和剛講的那天一樣了。本來40個點應該賺的，結果沒賺到，就想空一下，賺個回調(diào)，就空進去了，結果它在一兩分鐘之內(nèi)又漲了40個點，這天之前從來沒有出現(xiàn)過這種事情。一天里面四五十個點的波動已經(jīng)算大了，它在一分鐘之內(nèi)漲了40個點，我認為肯定要回調(diào)一下。就放了個空，又往上拉了四五十個點，最高到220，我成本攤到了九幾還是八幾，我是逐步建倉，可能從七幾開始建，一路成本攤到八幾，瞬間拉到220，這里又虧了好多。220也只是閃了一下，馬上就下來了，就平調(diào)了，這單也沒虧錢，最后上去的三四十個點在幾十秒鐘就下來，這天總體也是賺的。這兩天其實虧的都不多，之所以把這兩天拿出來，就是因為判斷非常正確，也在很好的位置開到了單子，但為什么總是不能夠吃掉這一段的盈利。所以為什么心態(tài)、執(zhí)行力遠遠比你的技術重要的多。我已經(jīng)預判到了這一天的上漲，中午的時候我就認為它今天可能要漲，很多人其實沒有這種感覺，這基于我這么多年的盤感。雖然很多人沒有這種感覺，但是真正漲的時候他能執(zhí)行，賺的可能比我還多。你也有這么好的感覺出來之后，而且你的單子也開進去了，還是不能吃掉這段盈利，這就是心態(tài)以及執(zhí)行力方面的問題。所以我一直用類似的這種行情時刻提醒自己，目光不要太短淺。當一個方向出來以后，它不會只給你10個點或者20個點，100或者200個點都可能有。就像我們最近的這波行情，從高點下來將近1000個點了，至少有六七百個點了。我之前都是做日內(nèi)，一分鐘，非常短，這樣有好也有不好，缺乏的是一種大局觀，把日K線當做一分鐘看的話，整個就是下跌的趨勢，中間根本沒有任何給你想平倉的地方。當你用1分鐘或者5分鐘做的時候，很多東西可能是看不到的。這也是我以后自己的交易中需要提高的地方。

 

問答

1：在你的日內(nèi)交易系統(tǒng)里面，不同階段交易參數(shù)是否保持一致？在你的標準式開倉點，還有一個是優(yōu)質(zhì)入場點（即直覺判斷的入場點），這種情況下怎么取舍？

劉志剛：參數(shù)我從來都不看的，肯定會根據(jù)市場的變化慢慢調(diào)整。

看感覺。我的狀態(tài)是有起伏的，沒有做到把它完全量化。還是根據(jù)盤中的一些感覺來下單。

 

2：您今天講到了一個起爆點，起爆點指的是什么？它的技術特征是哪些？

劉志剛：起爆點就是平臺突破或者一些很重要點位的突破。

 

3：但是很多平臺突破了沒有行情。

劉志剛：沒行情就止損，如果確立突破了，它的空間就打開了。

 

4：你如何覺察到這個起爆點？

劉志剛：盤口的力度包括掀起來的力度都是有關系的。比如K線你慢悠悠走上去和一下子突破這個點肯定是不一樣的?；蛘哂脙砂偈秩ネ黄?，這和用2000手去突破也肯定是不一樣的。

 

5：第一您最大的單筆虧損是多少？您的連續(xù)虧損筆數(shù)最大值達到多少？您的資金最大回撤比例是多少？您資金的最大盈利率是比賽上的賬戶最大？第二您的資金管理，具體您的進場有沒有分期進場的策略以及您的出場有沒有分期的思路？

劉志剛：單筆最大虧損有100多萬，5%-10%之間。

連續(xù)虧損10次都有過，總有狀態(tài)不好的時候，連續(xù)虧損我也經(jīng)常遇到。主要的是連續(xù)虧損之后如何去調(diào)整自己。

資金最大回撤差不多有50%。

比賽賬戶和其它的資金又不一樣。如果想去做這個比賽，我當時只有100多萬的資金在做，可能會比較靈活，盤中很多小的資金都會去抓，總資金不可能有那么高的收益。如果有1000萬的資金，你還想著一年去翻幾倍，這不太現(xiàn)實。參加比賽如果是重量組，我一般打100萬多一點，然后就參加這個比賽了。小資金操作起來很靈活，包括零點幾個點都可以出場、進場，大資金不可能這樣操作。從收益率的角度，資金肯定是放越少越好，但想從絕對值的角度還是要往大放。

進場策略要看機會的大小。之前說的起爆點，當時突破的點位可能堆積了500手的單子，我愿意去做500手或者200手，當我發(fā)現(xiàn)這個力度要起來的時候，500手我會先把它搶掉，有一個推波助瀾的作用，別人吃了200手，你再吃200手，速度就很快，一下子就起來了。如果磨磨唧唧，一共500手，吃個半天沒吃完，這個力度不夠，可能機會也不會很大。剛好突破的時候，或者提前或者滯后一點點，不會差太多。不到這個位置一般不會進。真的突破的時候，單子一下子就沒了，有的時候搶都搶不到。

 

6：突破策略就是不采用任何的分期方式，全部在這個點位突破？

劉志剛：我是這樣的。平的時候可能會分批，慢慢平。

 

7：關于拿單的問題，平均你拿單的時間有多長，比如幾分鐘？有沒有算過你總的盈虧比的勝率？

劉志剛：一般對的單子拿的時間就長一點，錯的單子相對就快一點。一天的交易在二三十次左右，幾秒鐘的也很多，很多時候沒有單子。

沒有細算過，每天幾十筆的交易，這個很難細算。勝率一般低于50。手續(xù)費比我賺的錢多的多。主要還是給中金所打工了。

 

8：你用條件止損單嗎？你現(xiàn)在的開平倉，有多大的比例是掛上去的，多大的比例是直接追單的？

劉志剛：以前也用過，目前沒有，以后嘗試想用下。

一般都是追單，很少掛單。除非波動小，我才掛單。

 

七禾網(wǎng)-期貨中國www.levitate-skate.com李婷、沈良整理

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