熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

藍(lán)冠量化投資：“順勢為王”多商品趨勢跟隨策略組合

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本組合投資標(biāo)的為橡膠、螺紋鋼、PTA、白糖，適合于喜歡趨勢跟隨、有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。本組合歷史數(shù)據(jù)按 200 萬投資規(guī)模設(shè)定，實(shí)盤組合調(diào)整資金參數(shù)即可。本組合核心策略為自適應(yīng)趨勢跟隨算法，結(jié)合震蕩過濾，所有品種均采用統(tǒng)一參數(shù) ，策略具有普適性特征。同時(shí)配合嚴(yán)格的止損和資金管理模式，總體組合極限杠桿是 3.38 倍。

策略組合維護(hù)和申明：

考慮到不斷變化的市場環(huán)境，我們除了對策略組合的日常監(jiān)控外，還將每個(gè)季度進(jìn)行策略有效性評估，進(jìn)行必要的參數(shù)調(diào)整，以及個(gè)別策略的升級維護(hù)，必要的時(shí)候引入個(gè)別新策略。過去的績效不能代表未來成績，上述測試數(shù)據(jù)已考慮交易費(fèi)用、成交滑點(diǎn)，策略參數(shù)存在過度優(yōu)化可能，本報(bào)告并非投資承諾，僅作為投資方案選擇參考，并不為其準(zhǔn)確性負(fù)法律責(zé)任。

責(zé)任編輯：翁建平

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