熱門關鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

程序化交易模型推薦：山人多策略多周期組合

策略匯總

策略名稱	策略類型	測試單位	測試品種	周期
股指策略1	日內(nèi)趨勢突破、趨勢反轉(zhuǎn)	1手	股指	1分鐘
股指策略2	隔夜震蕩	1手	股指	30分鐘
股指策略3	日內(nèi)逆勢震蕩	1手	股指	30分鐘
股指策略4	日內(nèi)均值回歸、趨勢延伸	1手	股指	5分鐘
股指策略5	隔夜形態(tài)識別、趨勢跟隨	1手	股指	15分鐘
股指策略6	日內(nèi)形態(tài)識別	1手	股指	3分鐘
股指策略7	日內(nèi)形態(tài)識別	1手	股指	5分鐘
股指策略8	隔夜波動性突破	1手	股指	3分鐘
商品策略1	隔夜趨勢、形態(tài)過濾	單品種最大18萬	RU RB SR TA	30分鐘、1小時
商品策略2	隔夜波動性趨勢跟隨	單品種最大18萬	RU RB SR TA	30分鐘、1小時

測試環(huán)境

測試時間：2011.01.01-2012.12.31

測試手續(xù)費：股指5%%、商品1%%（雙邊收?。?/b>

三百萬股指商品多周期、多策略、多品種組合方案：

本組合采用上述風格各異的多元策略，構建多周期、多策略的股指商品組合，其中股指日內(nèi)交易
比重較大，結(jié)合商品隔夜趨勢策略和部分股指隔夜策略，隔夜持倉平均1.3倍杠桿。趨勢、震蕩
、均值回歸的立體搭配，有效降低了凈頭寸風險暴露，并形成局部對沖，降低了系統(tǒng)波動性。組合
采取統(tǒng)一的風險控制和資金管理模式，有效的控制了單次交易風險和回撤幅度。

風險回報特征效率特征
年化收益率 185% 平均單日盈利 0.74% 夏普比率 4.72
最大回撤 -6.8% 單日盈利標準差 2.53% 滬深300 相關性 -0.02
平均隔夜持倉 13% 單日最大盈利 18.6%
總交易天數(shù) 486 單日最大虧損 - 2.8%
盈利天數(shù) 265 盈虧比 2.98
虧損天數(shù) 221

策略開發(fā)者嚴衛(wèi)華

若要聯(lián)系嚴衛(wèi)華- dot.山人，與其探討合作，期貨中國網(wǎng)可為您預約，聯(lián)系電話：0571-85803287

責任編輯：翁建平

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。

返回七禾首頁

本網(wǎng)站凡是注明“來源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.levitate-skate.com版權所有，相關網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權，請聯(lián)系0571-88212938，我們將及時調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關閉】