行情回顧

周二滬深300 指數(shù)隨后小幅低開(kāi)后主體圍繞前一日收盤(pán)價(jià)附近窄幅震蕩，午盤(pán)前出現(xiàn)一波明顯的跳水；午后指數(shù)更趨弱勢(shì)，隨后逐波走低，尾盤(pán)最終報(bào)收于2204.41 點(diǎn)，收盤(pán)創(chuàng)出近三年半低點(diǎn)，下跌23.96 點(diǎn)，跌幅1.08%；成交量332.2 億，成交量較上一交易日略有縮小，仍維持地量格局。

嘉實(shí)滬深300ETF（159919）收于0.841，下跌0.94%；華泰柏瑞滬深300ETF（510300）收于2.233，下跌1.06%。

期指主力IF1209 合約盤(pán)中開(kāi)盤(pán)價(jià)2232.8 點(diǎn)，日內(nèi)最高價(jià)2240.6 點(diǎn)，最低價(jià)2206.2 點(diǎn)，尾盤(pán)收于2210.6 點(diǎn)，下跌24.0 點(diǎn)，跌幅1.07%；結(jié)算價(jià)2211.4 點(diǎn)，成交量32.5 萬(wàn)手，盤(pán)后持倉(cāng)量7.33 萬(wàn)手，倉(cāng)差-2964 手。

基差和盤(pán)后持倉(cāng)分析

基差分析：合約IF1209 期現(xiàn)價(jià)差最高9.58 點(diǎn)，最低4.76 點(diǎn)，均值6.9 點(diǎn)；IF1210-IF1209 跨期價(jià)差最高14.4 點(diǎn)，最低12.2 點(diǎn)，均值12.9點(diǎn)；IF1303-IF1212 價(jià)差波動(dòng)范圍最大，為6.8 點(diǎn)；IF1210-IF1209 價(jià)差波動(dòng)范圍最小，僅為2.2 點(diǎn)。

盤(pán)后持倉(cāng)分析：期指主力IF1209 的前20 名買(mǎi)單持有量為4.97 萬(wàn)手，減倉(cāng)1366 手；前20 名賣(mài)單持有量為6.04 萬(wàn)手，減倉(cāng)4122 手；前5 名買(mǎi)單持倉(cāng)2.21 萬(wàn)手，加倉(cāng)143 手；前5 名賣(mài)單持倉(cāng)3.68 萬(wàn)手，減倉(cāng)3423手；多空均有所減倉(cāng)，不過(guò)空頭減倉(cāng)力度更大，海通期貨空單前天、昨天盤(pán)后分別減倉(cāng)1647 手、1254 手。

最新消息關(guān)注

1、工信部：中國(guó)制造業(yè)潛在增長(zhǎng)率下降是大勢(shì)所趨。中國(guó)工業(yè)和信息化部與社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所的“2012 年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行上半年報(bào)告”說(shuō)，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值已居世界第一，潛在增長(zhǎng)率下降是大勢(shì)所趨。

2、央行周二開(kāi)展950 億元逆回購(gòu)操作。央行周二上午于公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行了550 億元7 天期逆回購(gòu)和400 億元14 天期逆回購(gòu)。盡管昨日央行繼續(xù)就28 天逆回購(gòu)開(kāi)展詢量，但該期限品種仍未出現(xiàn)在公開(kāi)市場(chǎng)操作中。數(shù)據(jù)顯示，本周公開(kāi)市場(chǎng)有到期央票和正回購(gòu)共230 億元，另有2100 億元逆回購(gòu)到期，資金缺口達(dá)1870 億元。其中，今日有1350 億元逆回購(gòu)到期，故央行將從公開(kāi)市場(chǎng)凈回收資金400 億元。

小結(jié)

期指依然跌跌不休，短線關(guān)注期指在2200 點(diǎn)附近的支撐；短線以觀望為主，待有效突破后介入短空，否則繼續(xù)以區(qū)間震蕩思路。