期貨投機(jī)者多數(shù)以超短線交易為主，我們?cè)谄谪浗虒W(xué)中談到短線交易價(jià)格的波動(dòng)是隨機(jī)的，是一種混沌體，這種短線波動(dòng)并不符合價(jià)格增漲的線性理論。由此看出建立建全短線交易系統(tǒng)是期貨短線交易中一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。我們將成功的短線交易技巧或策略運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)為電腦程序，再讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行短線交易的這一個(gè)程序系統(tǒng)稱之為短線交易系統(tǒng)。如何設(shè)計(jì)短線交易指標(biāo)？如何開(kāi)發(fā)短線交易系統(tǒng)？本章將做簡(jiǎn)單的介紹。

利用短線指標(biāo)公式進(jìn)行交易：最常使用的短線指標(biāo)公式有MACD ,BOLL KDJ等等，這些短線交易指標(biāo)都只能反應(yīng)出價(jià)格波動(dòng)的一部分規(guī)律現(xiàn)像，并有一定的滯后性，簡(jiǎn)單的依靠這些短線指標(biāo)進(jìn)行期貨短線交易是沒(méi)法實(shí)現(xiàn)盈利的。利用文華財(cái)經(jīng)程序化測(cè)試軟件我們對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試時(shí)容易發(fā)現(xiàn)用指令價(jià)交易則穩(wěn)定盈利，用收盤價(jià)交易則為虧損，由其表現(xiàn)在MACD和KD趨勢(shì)指標(biāo)上，但如果我們使用指令價(jià)進(jìn)行短線交易，則實(shí)際盤面中由于價(jià)格在一根K線中上下波動(dòng)，信號(hào)則閃爍不定，造成真假信號(hào)混亂的現(xiàn)像。于是短線交易系統(tǒng)是不能簡(jiǎn)單的使用這些指標(biāo)來(lái)交易的。智冠豐銀是這樣設(shè)計(jì)一個(gè)MACD短線交易系統(tǒng)的，如用MACD指標(biāo)進(jìn)行短線交易為列：當(dāng)MACD信號(hào)線金叉時(shí)做為多單信號(hào)，但開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)一定是選擇相對(duì)的低點(diǎn)。期貨短線交易中如何尋找相對(duì)低點(diǎn)？一種簡(jiǎn)單的辦法就是多單信號(hào)出現(xiàn)尋找下一個(gè)陰線，空單信號(hào)出現(xiàn)尋找下一個(gè)陽(yáng)錢，依照這樣的方法能解決部分由于信號(hào)滯后所帶來(lái)的追高損失，從而增加短線交易盈利。

那么竟管這樣的短線交易策略并不能適應(yīng)所有的價(jià)格波動(dòng)但解 決了信號(hào)滯后追高的問(wèn)題。當(dāng)然這只是智冠豐銀交易模型設(shè)計(jì)中的一個(gè)技巧，對(duì)于BOLL短線交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須要有對(duì)趨勢(shì)的分析做為開(kāi)倉(cāng)方向，我們都知道BOLL 是一個(gè)震蕩交易高手，但在較大的單邊行情里它則會(huì)出現(xiàn)誤判，這就需要我們對(duì)BOLL  進(jìn)行一個(gè)交易方向的限制，如均線系統(tǒng)處于多頭中BOLL在短線中只進(jìn)行多頭交易，空頭則反之運(yùn)用。其它指標(biāo)的短線交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)這里就不一一例舉了，我們已啟發(fā)了大家對(duì)短線操作的設(shè)計(jì)思路。

短線交易系統(tǒng)對(duì)于倉(cāng)位的管理極為重要，我們?cè)诳吹揭恍┏跫?jí)的程序化交易者往往只在于對(duì)短線系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化！我們要聲明的是對(duì)參數(shù)過(guò)分的優(yōu)化是一種極不科學(xué)更不可取行為。因?yàn)樵诙叹€交易系統(tǒng)的測(cè)試是對(duì)歷史行情的回溯，而對(duì)參數(shù)過(guò)分的優(yōu)化只能表明此系統(tǒng)只適用于你優(yōu)化測(cè)試的這段行情，歷史上沒(méi)有完全相同的兩段走趨，歷史更不會(huì)簡(jiǎn)單的重復(fù)，所以過(guò)分優(yōu)化出來(lái)的短線交易指標(biāo)或是系統(tǒng)在以后的行情中損虧是必然的。但是無(wú)論運(yùn)用什么樣的系統(tǒng)時(shí)，我們?cè)跍y(cè)試時(shí)能夠發(fā)現(xiàn)總是虧幾單再賺幾單這一規(guī)律，這種規(guī)律才是一種自然定律，正所謂“久分必合，久合必分”的道理。那么我們能否運(yùn)用這一規(guī)律來(lái)加入到短線交易系統(tǒng)中呢？答案是肯定的，這就要運(yùn)用到倉(cāng)位的管理與資金比例的分配。交易開(kāi)拓者TB系統(tǒng)能對(duì)近期短線交易的盈虧進(jìn)行計(jì)數(shù)，從而我們可以制定短線操作加減倉(cāng)策略，如連續(xù)盈利三次后減倉(cāng)，連續(xù)出現(xiàn)虧損三次后加倉(cāng)等策略。能夠使盈利更大化，長(zhǎng)期盈利水平更平穩(wěn)。