1、期貨程序化交易模型測試結果很好用，而實盤的時候結果卻不如人意，甚至虧損，為什么呢？

期貨程序化交易中出現(xiàn)這個問題主要是因為由期貨價格隨時變動的特點，大家所有的測試無疑都是理想狀態(tài)的，也就是信號出現(xiàn)的開倉價格就認定為這個價格可以開出，但事實上情況未必這樣，由于期貨實盤交易過程中行情價格的變動是非?？斓?，當交易模型給出買賣信號的時候由于價格是不斷波動的，所以開倉的實際價格已經不再是模型給出的價格了，這樣的話，在做盤過程中就有變數了，所以實際交易結果跟理想的交易結果是不一樣的，而產生的偏差真的是可能讓交易者在實際交易中產生虧損。畢竟任何事情都是有變數的，既然選擇期貨就要承擔風險，程序化交易讓你承擔的是行情風險，而不是技術風險以及心里風險，也就是說程序化交易的目的是嚴格按照程序設計者的交易思想來執(zhí)行，規(guī)避了交易者因為情緒原因造成的執(zhí)行不嚴格，在程序化交易過程中由于價格波動造成開倉不及時而出現(xiàn)的價格偏差少則幾點，多則幾十點，這個損失不是思想不對，是行情變化太快造成的。

2、模型測試的效果好，但是為什么用著用著就不好用了形成虧損？

程序化交易是利用歷史數據加上技術方法，形成的一種看似有一定規(guī)律的交易方式，為何說是看似有規(guī)律呢？期貨技術分析的理論基礎是：1、歷史是可以重演的；2、價格是按照一定趨勢運行的；正因為這兩點才有了技術分析，技術分析是由如果怎么樣，那么就會怎么走來實現(xiàn)的，比如價格上破則價格向上，價格下破則價格向下，一語雙關，因為交易本身就是不確定的，大家只能判斷趨勢而不能準確行情的發(fā)展，所以任何的交易系統(tǒng)測試的結果都是過去而不是未來，行情在變，莊的操作方式也在變化，我們做模型的人要與時俱進，永遠不存在一招鮮吃遍天的可能。所以大家要跟進行情及時修改自己的交易系統(tǒng)，去偽存真，完善交易模型，完善交易思想，這樣才能在市場上生存。交易模型不是大家的溫床，只能是大家的工具，相當于電腦，但是大家不能因為有電腦了就什么都不學習了，電腦里的東西好不好，有沒有用，還是要人來安裝。再好的東西也會被淘汰的。也許昨天是好的模型，今天就成廢品了呢。

3、有模型為什么堅持不住？

這個是很多人都要面對的問題，經過一段時間的驗證模型是可以用，交易效果也不錯，但是為什么堅持不住呢，這是因為人的天性多疑造成的，在這里要說的是任何的交易模型都無法實現(xiàn)100%正確的開倉平倉，可能開倉就錯，可能經過一段時間浮虧后行情逆轉了，也可能短暫的順勢后突然行情驟變，虧損后提示止損反手。當震蕩行情到來的時候就會出現(xiàn)頻繁開倉，頻繁止損的情況，當這樣的情況連續(xù)出現(xiàn)，人的信心就被嚴重受挫，懷疑交易模型，懷疑自己的交易思想等等不良的聲音就出來了，這個時候人往往會停止使用模型，而轉向相信自己的直覺，重新走入了混亂交易狀態(tài)，而一切的罪過都歸結于交易模型的不準確，但當你不堅持的時候系統(tǒng)的表現(xiàn)卻又或許好了起來，這樣你的心就對模型產生了又愛又恨的狀態(tài)，其實不是模型有問題，還是自己的心態(tài)有問題。

4、交易思想都是自己的，有必要自己做模型嗎？自己做就可以了。

這個其實是我們選擇程序化交易的一個本質的原因，程序化是可以規(guī)避人性的弱點的，試問100次止損后，你還有勇氣開倉嗎？你沒有了，但是交易模型有。此外如果你今天身體不舒服，或者家里有什么突發(fā)事件，嚴重影響你的情緒，這個時候你是無法正常交易的，假如你堅持交易的話往往會因為情緒化而不能堅持自己的交易思想，但模型不會受身體外界情緒等問題的影響，因為機器是嚴格的執(zhí)行者，不論對錯，它都堅定執(zhí)行，就好像考試的時候大家即使準備的充分也會出現(xiàn)因為馬虎而答錯題的情況，但是假如事先把答案裝進電腦中，用電腦答題則不會有馬虎錯題的情況(病毒除外)，除非有的題電腦也根本就不會。但只要它會的就不會錯，而人跟機器的區(qū)別是人不會的時候可以瞎編，但是期貨交易是嚴謹的，瞎編的結果還是虧的可能大。所以即使你的思想跟模型一樣，仍然有非交易思想因素影響你的情緒而影響你的交易，因為人吃五谷雜糧會生病，人受外界影響會有情緒波動。