【今日關(guān)注】:日內(nèi)關(guān)注IF06主力合約上方半年線壓力

【市場分析】:

股指期貨方面，受周末諸多利空因素影響，昨日早盤IF06主力合約跳空低開后節(jié)節(jié)下挫，成交量略有萎縮。截止收盤，IF06主力合約報于2545.4點，下跌80.6點，跌幅3.07%，其它三合約跌幅也均超過3%。升貼水方面，目前IF06、IF07、IF09三合約均呈現(xiàn)貼水狀態(tài)，其中IF07合約貼水幅度接近20點，短期有向理論價格回歸的需求。持倉方面，昨日期指四合約總持倉量較前一交易日增加181手至62649手， 其中IF06主力合約持倉減少1732手至39942手， IF07合約增加1706手至14702手，隨著IF06合約交割日的臨近，多空雙方已經(jīng)加速移倉布局。中金所公布的多空主力持倉數(shù)據(jù)顯示，昨日IF06主力合約前20位多頭增倉102手至28377手，前20位空頭減倉1870手至31517手，凈空持倉大幅減少2175手至3140手，空頭有獲利離場觀望趨勢。從技術(shù)上看，昨IF06跌穿上升趨勢線(連接前期兩反彈低點2318點與2464.8點)及半年線支撐，KDJ三線死叉向下發(fā)散，MACD剛剛金叉便轉(zhuǎn)為死叉，目前為典型的空頭市場。綜合來看，短期基本面和技術(shù)面均偏空，如無重大利好消息提振，期指弱勢難改。操作上，關(guān)注IF06主力合約上方半年線壓力，短空為主。套利機會提示：跨期套利方面， 相對于IF06主力合約，其它三遠期合約均存在被不同程度低估情況，短期存在一定的反向跨期套利機會。

大盤方面，滬深兩市早盤雙雙跳空低開，滬指開盤后一路震蕩下跌，半年線失守，成交量略有放大。截止收盤，滬指報2309.58點，下跌64.89點，跌幅為2.73%；深成指報9874.52點，下跌271.28點，跌幅為2.67%，失守萬點大關(guān)，兩市共計成交約1599億元。從盤面看，市場情緒較為悲觀，滬深股市呈現(xiàn)普遍大跌格局，如無重大利好消息刺激，短期弱勢仍將繼續(xù)。操作上，關(guān)注滬指下方2300點關(guān)口支撐，觀望為主。