國(guó)內(nèi)4月CPI數(shù)據(jù)符合預(yù)期，工業(yè)增加值及投資和消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)放緩。滬深300指數(shù)周五繼續(xù)震蕩，多空拉鋸，量能不足，收盤價(jià)為2636.92點(diǎn)，較前一交易日下跌20.30點(diǎn)，跌幅為0.76%。股指期貨方面，股指期貨主力合約IF1205跌于20日均線以下，持倉(cāng)量有所減少，最終以2631.2點(diǎn)收盤，較上一交易日下跌34.0點(diǎn)，下跌幅度為1.28%。滬深300資金凈流出27.60億元。凈流出排名前五位的板塊是制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、采掘類。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤主力IF1205合約貼水5.72，較上一交易日下降11.91點(diǎn)。主力合約升水日內(nèi)在-1.1至7.2點(diǎn)間波動(dòng)，在20點(diǎn)以上具備期現(xiàn)套利條件，目前不具備期限套利機(jī)會(huì)，以觀望為主。

跨期套利方面，從走勢(shì)上看，下季-下月合約間出現(xiàn)30點(diǎn)以上價(jià)差時(shí)可做買近拋遠(yuǎn)套利，對(duì)于下月-當(dāng)月套利，在20點(diǎn)以上嘗試做買近拋遠(yuǎn)。周五，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差僅為4.8點(diǎn)，不具備套利空間，因此不建議操作。周五，下季-下月合約之間價(jià)差為26點(diǎn)，不具備套利空間，不建議操作。