西班牙銀行業(yè)壞賬率創(chuàng)18年來新高，外圍市場疲弱，國內(nèi)央行表示將使用多種方式釋放流動(dòng)性。滬深300指數(shù)周四由于上一交易日漲幅過大出現(xiàn)回調(diào)，全天維持窄幅震蕩盤面，5日線上穿多條均線，最終收盤價(jià)為2596.06點(diǎn)，較前一交易日下跌3.85點(diǎn)，跌幅為0.15%。股指期貨方面，股指期貨主力合約IF1204窄幅震蕩，最終以2596.06點(diǎn)收盤，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌3.2點(diǎn)，下跌幅度為0.12%。

期現(xiàn)套利方面，至15:15收盤主力IF1204合約平水，較上一交易日上升6.45點(diǎn)。主力合約升水日內(nèi)在-7至2點(diǎn)間波動(dòng)，在20點(diǎn)以上具備期現(xiàn)套利條件，目前不具備期限套利機(jī)會(huì)，以觀望為主。

跨期套利方面，從走勢(shì)上看，下季-下月合約間出現(xiàn)30點(diǎn)以上價(jià)差時(shí)可做買近拋遠(yuǎn)套利，對(duì)于下月-當(dāng)月套利，在20點(diǎn)以上嘗試做買近拋遠(yuǎn)。近期，下月-當(dāng)月合約間的價(jià)差為10點(diǎn)左右，不具備套利空間，因此不建議操作。當(dāng)前，下季-下月合約之間價(jià)差在20點(diǎn)以下，不具備套利空間，不建議操作。